长期健康保险精算研究

发布时间：2020-07-05 14:37

【摘要】： 对于长期健康保险持续经营发展来说,精算至关重要。我国长期健康保险发展还处于起步阶段,对其费率厘定、责任准备金提取等相关精算内容的研究尤为迫切和重要。文章将定性分析和定量分析方法相结合,以长期健康保险精算为核心,利用Markov多状态模型分别构建了重大疾病保险、长期护理保险、失能收入保险的连续型费率厘定模型,并且另外构建了终身癌症保险和帐户型终身医疗保险的离散型费率厘定模型。本文也对长期健康保险责任准备金提取、现金流量测试以及保单设计等内容进行了较为全面的讨论。全文共分五章:第一章分别对国内外的相关研究文献进行回顾,重点分析了国外健康保险精算研究现状;第二章将Markov多状态模型应用于长期健康保险中,分别构建了重大疾病保险、长期护理保险和失能收入保险的连续型费率厘定模型;第三章构建了终身癌症保险和帐户型终身医疗保险的离散型费率厘定模型;第四章讨论了长期健康保险未到期责任准备金提取精算原理和现金流量测试;第五章分别针对我国目前销售的重大疾病保险、长期医疗保险和长期护理保险保单条款中某些缺陷提出若干创新设计建议。本文的创新之处在于:(1)详细介绍了Markov多状态模型和Semi-Markov模型以及模型在重大疾病保险、长期护理保险和失能收入保险费率厘定中的应用;(2)详细介绍了终身癌症保险的离散型费率厘定模型,然后在讨论我国癌症发生率基础上,计算出初次罹患癌症趸缴纯保费并且分析费率影响因素;(3)构建一个长期健康保险现金流量模型,运用蒙特卡罗模拟方法分析了长期健康保险的现金流量、费用支出、理赔支出等特点,并且分析了现金流量敏感度影响因素;(4)以长期护理保险为例,专门针对老年人护理需求设计相应保单,并利用长期护理保险精算模型计算出纯保费和未到期责任准备金;(5)针对我国目前销售的长期健康保险条款中某些缺陷,比如:重大疾病保险中重大疾病覆盖数量、长期医疗保险重大手术范围、长期护理保险中给付期限等很多问题提出改进设计建议。
【学位授予单位】：厦门大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F840.6;F224

【引证文献】