基于时滞和多维相依风险模型的最优期望—方差比例再保险
发布时间：2020-07-19 14:53
【摘要】：本文主要考虑了基于时滞和多维复合泊松相依风险模型的最优比例再保险问题.以最大化终端财富值的期望-方差效用为目标,我们在博弈论的框架下构建时间不一致问题,并探讨该问题下的子博弈纳什均衡策略.通过随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,我们得到了保险业务数量n = 2情形下最优策略和值函数的显示表达.同时通过降维的方法得到n = 3情形下最优结果的解析解,这类降维的方法同样适应于n 3的情形.最后,通过一些数值举例和图表来进一步说明所获得的结论,并探讨模型中某些重要参数对最优结果的影响.
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F224;F840.69
【图文】：
逦（ｂ）逡逑图５．１：参数％对最优策略０＾２，邋Ａｉ）邋（ｉ＝ｌ，２）的影响逡逑图５．１刻画了索赔额分布对再保险策略的影响．从两幅图我们可以看出，参数逡逑值＂１邋0２）越大，对应的最优再保险策略吣（T棧┰酱螅簿褪亲粤舻谋Ｏ找滴癖儒义侠礁撸庥胛颐瞧谕慕峁且恢碌模蛭杂诜又甘质乃髋馑婊淞垮义隙裕问铃澹ǎ耍┰叫∫馕蹲潘髋獾钠谕翟酱螅Ｏ杖私嵘崞嗟谋Ｏ找靛义衔穹荻睿保菀追⑾衷俦Ｏ毡壤模ū兀┑娜≈挡凰孀挪问椋插澹ǎ蓿┤≈档谋溴义匣浠菸南祝伲酰澹铄澹澹翦澹幔欤澹郏保福菸颐侵溃庵侄懒⒉幌喙匦越鲈谒髋舛畋溴义狭糠又甘植记以俦Ｏ毡７寻凑掌谕７言硎杖〉那樾蜗虏懦鱿郑簿褪撬担义先绻髋舛畋淞糠悠渌植蓟蛘弑７言聿辉偈瞧谕７言恚杂Φ脑俦Ｏ斟义喜呗赃模═棧┛赡芑崴孀挪问ǎ插澹Γ┤≈档谋浠浠义希矗插义
本文编号：2762568
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F224;F840.69
【图文】：
逦（ｂ）逡逑图５．１：参数％对最优策略０＾２，邋Ａｉ）邋（ｉ＝ｌ，２）的影响逡逑图５．１刻画了索赔额分布对再保险策略的影响．从两幅图我们可以看出，参数逡逑值＂１邋0２）越大，对应的最优再保险策略吣（T棧┰酱螅簿褪亲粤舻谋Ｏ找滴癖儒义侠礁撸庥胛颐瞧谕慕峁且恢碌模蛭杂诜又甘质乃髋馑婊淞垮义隙裕问铃澹ǎ耍┰叫∫馕蹲潘髋獾钠谕翟酱螅Ｏ杖私嵘崞嗟谋Ｏ找靛义衔穹荻睿保菀追⑾衷俦Ｏ毡壤模ū兀┑娜≈挡凰孀挪问椋插澹ǎ蓿┤≈档谋溴义匣浠菸南祝伲酰澹铄澹澹翦澹幔欤澹郏保福菸颐侵溃庵侄懒⒉幌喙匦越鲈谒髋舛畋溴义狭糠又甘植记以俦Ｏ毡７寻凑掌谕７言硎杖〉那樾蜗虏懦鱿郑簿褪撬担义先绻髋舛畋淞糠悠渌植蓟蛘弑７言聿辉偈瞧谕７言恚杂Φ脑俦Ｏ斟义喜呗赃模═棧┛赡芑崴孀挪问ǎ插澹Γ┤≈档谋浠浠义希矗插义
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