我国商业银行效率的测试与经验研究

发布时间：2020-09-08 11:07

　　 本文以商业银行作为研究对象,针对我国商业银行的经济效率、规模效率和X-低效率等效率指标,采用了效率前沿面分析法中的参数和非参数等方法,对我国商业银行效率进行了比较全面的测度和分析。 首先,应用参数法SFA模型测度出了我国商业银行效率的长期趋势,这种经验结果为监管者对商业银行实施差别监管提供了定量支持;其次,利用非参数法DEA模型测度出商业银行效率的短期波动结果,这种经验结果为商业银行的短期风险监测和风险管理提供了决策依据;第三,通过对商业规模效率的分析,发现一些规模不经济的商业银行同时也处于规模收益递减阶段,这些银行的规模不经济与资本边际产出递减并存,因此单纯增加资本并扩大投资并不能起到提高这些银行效率的作用;第四,通过对X—低效率的测度,我们发现我国商业银行的X—低效率水平出现了显著上升趋势,因此急需建立有效的银行经营和管理机制来降低我国商业银行的X—低效率;最后,通过采取“骆驼”评级的方式来选择回归模型的解释变量,我们利用非参数法的测度模型建立了商业银行风险与效率之间的关联性模型,从而为商业银行提供了新的风险管理工具。 我们采用了一些不同的模型方法和计量方法,从宏观和微观两个层面客观地对我国商业银行效率进行了测度和对比,在对银行效率的波动性进行回归分析的基础上,分析了我国商业银行产生低效率的原因,这为我国商业银行的监管者提高监管效率和政策作用效果提供工具并提出建议,也为提高商业银行的经营效率,提高社会资源的配置效率提供了重要的支持。
【学位单位】：吉林大学
【学位级别】：博士
【学位年份】：2006
【中图分类】：F832.33;F224

【引证文献】

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本文编号：2814106