中国商业银行风险的实证分析及监管对策研究

发布时间：2020-09-30 21:35

　　国内外大量的研究结果表明,银行体系的健康发展对于一个国家的经济增长和社会福利具有巨大的影响。在经济发展过程中,银行的主要职能是筹集储蓄资金并将这些资金在生产领域进行配置。银行的发展有助于提高储蓄的数量,通过高效率地配置资源提高储蓄向投资转化的效率,以此增加资本形成或促进技术进步,从而促进经济的长期增长。然而,近年来银行危机频繁发生,给经济体系造成了巨大的损失。1970年以来,在发展中国家和发达国家总共发生了117次系统性的银行危机和51次非系统性的银行危机,这些危机造成的经济损失平均超过了年GDP的10%。目前,中国正在推进金融改革和开放,银行业竞争格局不断变化,银行体系的不确定性因素日益增多,局部失衡逐渐呈现新的特点。因此,对于高速发展的中国来讲,如何提高监管当局对环境变化的适应能力,如何加强银行体系的安全并保持银行体系的稳定也成为所有工作的重中之重。 2006年12月11日,中国按WTO协议取消了外资银行在中国经营人民币业务的地域限制和客户限制,中国商业银行全面开放,直接面对外资银行的挑战和冲击。长期以来,中国的商业银行特别是国有商业银行的发展过程中片面追求市场份额,盲目扩张经营规模,使银行体系的潜在风险不断沉积,一旦宏观经济出现波动,这些聚集在银行体系的潜在风险就会爆发出来。而1997年以来世界范围内此起彼伏的金融危机一次次向人们证明漠视银行体系风险和监管缺位不仅意味着微观金融主体银行的破产和失败,同时也将给整个宏观经济体系造成长期的灾难。银监会的成立显示了中央政府对银行体系风险的重视和担心,同时也意味着货币政策职能和银行监管职能经过多年的争论最终分离。2007年美国次贷危机也再次向中国商业银行敲响了警钟。中国金融领域已全面开放,面对外资银行的挑战和冲击,如何切实加强对中国商业银行的风险监管水平正在成为一个不折不扣的现实问题。那么,中国应当如何理解和度量银行体系的风险,怎样评价过去几十年监管制度的改革,这些改革究竟在防范银行风险上取得了什么样的成果,在金融业全面开放的条件下目前的监管体制是否能行之有效?本文将力求从理论上和实证上对上述问题进行讨论和回答,如此的动机和主旨似乎也使这篇文字具有了一些理论和实践上的意义。
【学位单位】：吉林大学
【学位级别】：博士
【学位年份】：2009
【中图分类】：F832.2;F224
【部分图文】：

银行信贷,股价波动,单整,变量

变量都服从一阶单整过程I(l)。二、股价波动与银行风险___.一一 {{{…….:不二l一、;}...一、{二、.’、一 }}} 9996.0198.0100.0102.0104.0106.0108，0111… …一 DLNcREseTC_sJDLNs户 _sJJJ图3.1银行信贷与股票价格波动率图3.1表明，股价波动远远大于银行信贷的波动。1999和2007年股价波动较大，然而同时期的信贷变量没有表现出一不致的波动性。表明两个变量虽然都是一阶单整的。

银行信贷,波动率

(((一阶差分 )))dePiiidlnePzzz一 7.22817333一乃 6087444一 345939777一 3.15578666lll二、房地产价格波动与银行风险首先观察银行信贷和房地产价格的相互关系。图3.2显示了在样本期内银行信贷和房地产价格的波动率。由图可见，在1999年以前，中国商业银行信贷明显受宏观调控影响，随着经济周期大起大落;而1999年前的上海和全国房价在经历了海南房产泡沫之后，一直在处于下跌趋势之中。但1999年以后，房价和信贷运行有明显趋同的趋势。……万万习习习习习习习习习习习习习习习习...:导一一~~瑞一，翩一一 2222200!.0112002.0112003.0112004.0112005.012006.012007.0!2008.0111 }}}}}}}}}}}一。L、RE-T:、一。LN日:、… …一一一。【陇RE下C别一。LN日尸别别别图3.2银行信贷与房地产价格波动率

分析图,银行信贷,脉冲响应,总额

馈分析图描述了这些影响的轨迹，显示任何一个变量的扰动如何通过模型影响到所有的其它变量，并最终又反馈到自身的过程。通过建立vAR(2)模型，来说明一个单位大小的冲击对银行信贷的脉冲响应。在图3.3中横轴表示冲击作用的滞后期间数(单位:月度)，纵轴表示信贷总额变化(房地产价格变化)，实线表示脉冲响应函数，代表信贷总额变化(房地产价格变化)对相应一个标准信息冲击

【引证文献】