异方差泊松自回归模型的分位数回归估计

发布时间：2017-04-19 20:14

  本文关键词：异方差泊松自回归模型的分位数回归估计，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：分位数回归模型理论被提出后,就引起了广泛的关注,直到现在关于分位数回归的方法也有许多学者在研究和应用.分位数回归相比传统的模型能够提供更为丰富的信息.与经典的最小二乘法相比,分位数回归方法拥有许多优点:它能够更全面的描述随机变量之间的统计关系,在实际应用当中,分位数回归方法也更关注回归变量对响应变量分布尾部的影响.因此,分位数回归方法能够在各个领域得到广泛的应用.就之前学者研究的数据类型来看,一开始是从数值型的数据拓展成定性的数据,从因变量连续的情况又拓展成因变量离散的情况.而在估计方法的选择上,传统频率学派的分位数估计方法已经较为普遍,但是在处理离散数据上还存在许多缺陷.而贝叶斯估计方法一定程度上能够弥补传统频率学派估计方法存在的技术上的缺陷.本文研究的是异方差泊松自回归模型的分位数估计.关于这个模型,分别用传统分位数回归估计和贝叶斯分位数回归估计对其参数进行估计.同时研究了用传统分位数回归方法估计模型参数的渐近正态性质并给出了相关的证明.对于贝叶斯分位数回归估计方法,给出了似然函数的表达式,尽管后验分布是未知的,但是可以利用MCMC方法来抽样模拟后验分布.通过数值模拟,比较了传统分位数回归与贝叶斯分位数回归的参数估计结果.分析得到的估计结果,验证了在样本量有限的条件下,贝叶斯分位数回归相比传统分位数回归更具有优势.
【关键词】：异方差泊松自回归模型 分位数回归 渐近正态性 贝叶斯分位数回归
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224
【目录】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-8
• 第一章 引言8-10
• 第二章 预备知识10-15
• 2.1 广义线性模型10-11
• 2.2 泊松回归模型11-12
• 2.3 贝叶斯公式12-13
• 2.4 贝叶斯计算13-15
• 第三章 异方差泊松自回归模型与分位数回归估计15-20
• 3.1 分位数回归的基本思想15-16
• 3.2 异方差泊松自回归模型的分位数回归估计16-20
• 第四章 贝叶斯分位数回归20-24
• 4.1 非对称Laplace分布20-21
• 4.2 异方差泊松自回归模型的贝叶斯分位数回归估计21-24
• 第五章 数值模拟24-29
• 第六章 总结与展望29-30
• 参考文献30-32
• 致谢32-33
• 附录33

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张代强;张屹山;;前瞻性利率规则在我国的实证研究——基于分位数回归方法的变参数检验[J];数量经济技术经济研究;2008年10期

2 刘生龙;;教育和经验对中国居民收入的影响——基于分位数回归和审查分位数回归的实证研究[J];数量经济技术经济研究;2008年04期

3 罗玉波;;房价影响因素分析:分位数回归方法[J];统计与决策;2011年06期

4 李顺毅;;房价如何影响消费对经济增长的贡献——基于分位数回归的实证分析[J];消费经济;2011年03期

5 朱平芳;张征宇;;无条件分位数回归:文献综述与应用实例[J];统计研究;2012年03期

6 胡丰;许启发;蒋翠侠;;基于分位数回归的基金风格分析与业绩评价[J];郑州航空工业管理学院学报;2012年06期

7 王朝;高敬雅;王琪;;基于分位数回归的房地产价格研究[J];商;2012年14期

8 胡永远;倪丽艳;;基于分位数回归的社会救助再就业人群收入研究[J];山东财政学院学报;2013年03期

9 欧阳胜银;;外资溢出效应的分位数回归研究[J];财经理论与实践;2013年04期

10 刘昕明;李志强;;基于分位数回归的企业债信用风险研究[J];北京化工大学学报(自然科学版);2013年06期

中国重要会议论文全文数据库 前6条

1 林艺圃;;中国股市价量关系的实证分析分位数回归模型[A];中国社会科学院第三届中国经济论坛论文集（下）[C];2007年

2 陈娟;林龙;叶阿忠;;基于分位数回归的中国居民消费研究[A];中国社会科学院第三届中国经济论坛论文集（下）[C];2007年

3 夏宁;;中国上市公司高管人员薪酬的影响因素与成因分解——一个基于分位数回归模型的实证研究[A];中国会计学会财务管理专业委员会2009年学术年会论文集[C];2009年

4 宋马林;吴杰;高玉强;张琳玲;宋峰;;中国入世以来的对外贸易与环保效率——基于分省面板数据的实证分析[A];中国贸易救济与产业安全论丛（2012）——第七届中国贸易救济与产业安全研究奖获奖论文集[C];2013年

5 任声策;;创新和出口的互动关系:基于中国制造业企业的实证[A];第八届（2013）中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集[C];2013年

6 刘鑫波;张志敏;梁逸曾;;高效准确的高分辨数据快速平滑与基线校正算法[A];中国化学会第29届学术年会摘要集——第19分会：化学信息学与化学计量学[C];2014年

中国博士学位论文全文数据库 前5条

1 邸俊鹏;分位数回归的贝叶斯估计与应用研究[D];南开大学;2013年

2 韩月丽;极值统计与分位数回归理论及其应用[D];天津大学;2009年

3 关静;分位数回归理论及其应用[D];天津大学;2009年

4 项云帆;资本资产定价模型及实证分析[D];华中科技大学;2010年

5 陈林兴;基于空间视角的我国省际农村居民消费趋同性研究[D];浙江大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 代贝;基于分位数回归的农村居民消费区域差异研究[D];昆明理工大学;2015年

2 罗小青;基于分位数回归的中国GDP与电力消费量关系研究[D];华南理工大学;2015年

3 于琴;西部地区农村产权抵押贷款对农户收入的影响研究[D];西北农林科技大学;2015年

4 王欢欢;绩效评估角度的信息化升级时间域选择模型[D];首都经济贸易大学;2015年

5 刘袁;利率市场化背景下商业银行利率风险的测度[D];南京财经大学;2015年

6 周策;VaR模型在我国开放式上市基金市场的实证分析[D];广东外语外贸大学;2015年

7 耿国强;分位数回归理论及其在金融时间序列的应用[D];中国矿业大学;2015年

8 王琪锋;复合分位数回归在线性时间序列下的应用[D];大连理工大学;2015年

9 吴博闻;删失数据下部分线性变系数模型的分位数回归[D];大连理工大学;2015年

10 凌珂;生长曲线模型的分位数回归与变量选择[D];华东师范大学;2015年

  本文关键词：异方差泊松自回归模型的分位数回归估计，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：317049