我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究

发布时间：2021-10-23 14:49

　　随着巴塞尔新资本协议将操作风险纳入计提资本金框架,国际银行界开始重视操作风险的度量与管理。我国商业银行操作损失事件发生频发、损失金额巨大,操作风险日益成为银行业面临的主要风险之一,准确度量操作风险是有效管理操作风险的前提和基础,但数据不足成为目前我国商业银行操作风险度量最严重的问题。尽管国际上操作风险模型发展比较迅速,然而大部分模型对数据要求较高,我国商业银行操作损失数据不足,大部分模型暂时还不适用于度量我国银行操作风险。研究并提出一些适合于我国银行业的操作风险度量的模型是本文的目的。本文收集整理了散见于报章媒体报导有关我国商业银行操作的193个事件,建立了操作损失数据样本。针对数据的特点,提出了几种较为合适的操作风险度量模型:（1）借鉴信用风险模型——CreditRisk⁺思路,提出了对输入数据总量要求较少的OpRisk⁺模型,度量我国商业银行操作风险预期损失结果,表明该方法是可行的。（2）针对Hill估计在数据总量较少情况下容易产生尾部估计偏倚的情况,提出了基于HKKP估计的极值理论模型,该方法对阈值估计比较准确,具有超越样本的估计能力,... 

【文章来源】：中国科学院大学(中国科学院科技政策与管理科学研究所)北京市

【文章页数】：112 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

经验分布函数图

平均平方误差全图

图 5.5 平均平方误差最佳阈值选取图如图 5.5 所示，1( ) min( ( ), , ( )) 15000opt mMSE μ = MSE μ MSEμ= （因为阈值候

【参考文献】：
期刊论文
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[3]浅议国有商业银行全面风险管理的难点及制约因素[J]. 尹明华.  广西农村金融研究. 2005(03)
[4]新巴塞尔协议和操作风险高级衡量法框架[J]. 钟伟.  金融与经济. 2005(05)
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[6]当前我国商业银行面临的主要操作风险及对策研究[J]. 中国工商银行江苏省分行课题组.  金融论坛. 2005(04)
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[8]我国银行业操作风险管理的引入与框架构建[J]. 戈卫东.  现代管理科学. 2005(03)
[9]新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业改革[J]. 刘正良,刘厚俊.  财经理论与实践. 2005(02)
[10]基于RAROC的银行资本配置陷阱与修正[J]. 张丽坤,张中朝.  金融论坛. 2005(03)

硕士论文
[1]巴塞尔新资本协议框架下我国银行业操作风险度量研究[D]. 张燕.湖南大学 2005



本文编号：3453382