金融体系系统性风险度量及其影响因素研究

发布时间：2022-01-06 23:36

　　2008年金融危机及随后发生的欧洲主权债务危机对全球金融活动造成了巨大冲击,金融体系系统性风险的溢出与传染受到国内外学术界以及监管部门的高度重视。学者们意识到集中于个体金融机构风险的微观审慎监管并不能完全有效避免金融危机的发生。此后,宏观审慎管理的提出在一定程度上为系统性风险的防范和治理提供了理论基础。随着金融全球化的发展,人们日益发现银行业、保险业中的部分大型金融机构和财团的倒闭都将对整个经济带来严重影响。因此,度量单个金融机构对金融体系系统性风险贡献,识别其中系统重要性金融机构,分析金融体系系统性风险的影响因素,进行事前的风险防范和预警,对我国金融体系系统性风险的防范和监督有着重要意义。为了度量金融行业上市公司系统性风险及其影响因素,本文对系统性风险进行了界定,分析其形成的原因,为Co Va R的测度方法提供理论基础。通过选取41家金融行业上市公司的周收盘价数据,采取不变和时变的Co Va R模型计算单个金融机构对系统性风险贡献,估计不同金融机构的时间序列的动态变化。为了更好的识别系统重要性金融机构,结合指标法分析出有可能成为潜在的国内系统重要性金融机构。在计算出时变Co Va R... 

【文章来源】：哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】：79 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

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【参考文献】：
期刊论文
[1]不同资产泡沫过程及危机后果的实证分析[J]. 郭冉冉,郦博文,巴曙松.  当代经济科学. 2017(02)
[2]系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究[J]. 陶玲,朱迎.  金融研究. 2016(06)
[3]系统性风险在银行间的传染路径研究——基于持有共同资产网络模型[J]. 方意,郑子文.  国际金融研究. 2016(06)
[4]流动性、一般均衡与金融稳定的“不可能三角”[J]. 陆磊,杨骏.  金融研究. 2016(01)
[5]中国金融机构的系统重要性及系统性风险传染机制分析——基于复杂网络的视角[J]. 欧阳红兵,刘晓东.  中国管理科学. 2015(10)
[6]金融行业间的系统性金融风险溢出效应研究[J]. 陈建青,王擎,许韶辉.  数量经济技术经济研究. 2015(09)
[7]中国非银行金融机构系统重要性再评估——基于风险倍率扩增综合指标[J]. 温博慧,李向前,袁铭.  国际金融研究. 2014(10)
[8]论中国系统重要性银行识别——市场模型法还是指标法[J]. 周强,杨柳勇.  国际金融研究. 2014(09)
[9]中国金融体系的系统性风险度量[J]. 白雪梅,石大龙.  国际金融研究. 2014(06)
[10]金融机构“大而不倒”问题与解决方案研究[J]. 隋平,陈平凡.  湖南大学学报(社会科学版). 2013(05)

博士论文
[1]银行宏观审慎监管的基础理论研究[D]. 邹传伟.中国人民银行金融研究所 2013
[2]系统性风险的来源、预警机制与监管策略[D]. 杜长江.南开大学 2010



本文编号：3573370