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保险欺诈的检查方案选择及演化博弈分析

发布时间:2017-05-14 17:25

  本文关键词:保险欺诈的检查方案选择及演化博弈分析,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:保险欺诈是保险行业面临的难题之一,有学者估计欧美保险市场中欺诈索赔额约占总赔付额的20%-30%,同时道德风险和信息不对称的存在使得保险公司对欺诈索赔的检查效率很难达到100%,因此保险公司对欺诈检查策略的选择也是欺诈检查的重点和难点。本论文主要研究内容包括两大部分,分别静态分析下的保险公司最优检查策略以及演化博弈视角下的保险公司和投保人行为动态博弈分析。本文讨论了保险公司三种检查策略。现实中,保险公司主要采用一种双阶段检查方案,即先对一批索赔进行筛选,甄别出可疑索赔;然后对可疑索赔进行重点检查。同时现实中还存在一种极端严格的检查方案,即对所有的索赔全部进行严格的检查。本文从完全基于现实的视角出发,即同时兼顾公司成本控制和反欺诈目标的实现,在二者组成的双约束条件下讨论最优保险欺诈检查策略。本文提出了一种新的保险欺诈检查思路,即带有随机抽查的筛选检查方案。研究结果表明,三种检查方案并不存在恒定的最优,不同的严查要求下对应不同的检查方案,并且在某些特定情形下新的检查方案可以达到传统方案无法达到的双重要求。最后通过MATLAB软件模拟基于现实的案例对上述结果进行阐述。演化博弈视角下,本论文分析了投保人和保险公司的博弈行为演变过程。对于道德成本比较低的投保人来说,在没有发生事故的情形下,投保人有两种策略,欺诈或者不欺诈;相应的保险公司也有两种应对策略,检查或者不检查。本研究讨论了两种类型的保险欺诈:没有发生事故的“无中生有”类型欺诈和发生事故后的夸大损失索赔。对纯粹的欺诈索赔,也就是无中生有类型的欺诈,在讨论传统的被动检查方案的基础上,本论文讨论了保险公司主动采取预防性检查的情形下的双方演化博弈。并且对两种情形进行了对比,发现主动检查下能够更快的使得博弈趋于稳定状态。对第二种夸大损失的欺诈索赔,讨论了传统的欺诈检查的博弈后又提出来针对诚实的索赔者进行奖励的情形下的演化博弈,结果发现这两种博弈完全相似,但是对诚实投保者的奖励会使演化博弈加快收敛速度,并且发现不同道德水平的投保者的欺诈博弈演化结果明显不同。保险欺诈博弈分析结果可以看出,不像传统的演化博弈会最终趋向于某一种固定的情形,保险欺诈的博弈在不同的条件下会出现不同的稳定结果,检查水平,投保人道德水平,保险公司策略等都会对博弈结果产生影响,甚至会出现博弈双方策略相互影响,处于不断变化的循环状态的情形。
【关键词】:保险欺诈 双约束 筛选 检查方案 演化博弈
【学位授予单位】:兰州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:F840.31;F224.32
【目录】:
  • 中文摘要3-5
  • Abstract5-9
  • 第一章 绪论9-13
  • 1.1 研究背景与意义9-10
  • 1.2 研究内容与创新10-11
  • 1.3 研究不足11-13
  • 第二章 概念界定及文献综述13-20
  • 2.1 保险欺诈概念界定13-14
  • 2.2 保险欺诈研究现状14-18
  • 2.2.1 国外研究现状14-16
  • 2.2.2 国内研究现状16-18
  • 2.3 演化博弈18-20
  • 第三章 保险欺诈检查方案选择20-37
  • 3.1 保险欺诈检查方案介绍20-23
  • 3.2 方案I:单阶段检查23-25
  • 3.3 方案II:双阶段检查25-27
  • 3.4 方案III:带有随机抽查的双阶段检查27-31
  • 3.5 三种检查方案对比31-32
  • 3.6 数值案例讨论32-37
  • 第四章 纯粹欺诈的演化博弈37-55
  • 4.1 保险公司被动检查37-46
  • 4.2 保险公司主动检查46-55
  • 第五章 夸大索赔下的保险欺诈博弈55-67
  • 5.1 传统夸大索赔下的欺诈博弈55-63
  • 5.2 带有奖励的夸大索赔下欺诈博弈63-67
  • 第六章 结论与展望67-69
  • 参考文献69-73
  • 在校期间研究成果73-74
  • 致谢74

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本文编号:365823

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