基于动态因子模型对我国季度GDP的即时预测研究

发布时间：2023-12-10 09:44

　　当前全球经济复苏、中国基本面良好、转型升级加快推进的发展背景下,及时准确地预测中国GDP具有重要意义。基于动态因子模型(DFM)构建的即时预测模型作为国际上被广泛应用且卓有成效的模型范式,在我国应用较少。推动我国基于动态因子模型的预测模型的运用具有非常重要的意义,其不仅能够完善中国在即时预测研究上的缺失,建立中国的即时预测模型,而且可以即时为政策制定者提供参考,使决策者可以更有针对的制定政策,助力于维持经济的平衡运行。基于此,本文聚焦于我国GDP即时预测,对现有即时预测方法进行全面、深入的剖析与对比,并对我国季度GDP即时预测展开实证分析。本文选取中国宏观经济数据,基于高频月度经济金融数据开展对我国季度GDP的即时预测研究。本研究的实现流程主要为以下四步:第一,引入桥接方程、混合数据抽样模型、混频向量自回归模型以及动态因子模型进行实证分析,通过对比检验动态因子模型即时预测的有效性;第二,将新冠肺炎疫情对经济造成的冲击纳入考量范围,对比经历冲击前后动态因子模型模型预测有效性的变化;第三,将多个经济变量依照数据发布时序分为不同信息块,研究每一信息块发布后对即时预测中国季度GDP增长率准确性...

【文章页数】：81 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1.绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 研究内容与框架
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究框架
    1.4 本文主要贡献
2.文献综述
    2.1 即时预测方法的发展现状
    2.2 中国宏观经济即时预测现状
    2.3 国内外文献评述
3.模型介绍
    3.1 桥接方程
    3.2 MIDAS模型
    3.3 MF-VAR模型
    3.4 动态因子模型
        3.4.1 动态因子模型及估计
        3.4.2 因子数量的确定
        3.4.3 基于动态因子模型的即时预测
4.数据特点与处理
    4.1 数据特点
        4.1.1 实时数据特点
        4.1.2 中国宏观数据特点
    4.2 数据处理
        4.2.1 数据缺失处理
        4.2.2 时间聚合
    4.3 即时预测更新过程
    4.4 数据选取
5.实证分析
    5.1 动态因子模型即时预测的有效性
    5.2 经济冲击对即时预测的影响
    5.3 数据发布对即时预测准确性的边际影响
    5.4 基于组合预测对中国季度GDP的即时预测实证分析
        5.4.1 组合预测方法
        5.4.2 基于组合预测的即时预测实证结果
6.研究结论与展望
    6.1 研究结论
    6.2 不足与展望
参考文献
附录
致谢



本文编号：3872263