改进的MAACM模型平均方法及其应用研究

发布时间：2024-06-01 14:03

　　在过去的几十年中,模型平均因其良好的预测性质备受关注和喜爱。尽管使用单一的模型更为简单易懂,然而面对丢失信息、研究片面、预测风险大等质疑时,单一模型无能为力。模型平均充分考虑了上述的缺陷,通过为不同的候选模型分配合适的权重,建立加权统计模型。众多研究证实,模型平均预测结果远远优于单一模型。因此,通过借鉴前人经验,本文提出改进的MAACM模型平均方法。从权重选择、渐近最优性质等方面进行理论推导和阐述,并结合蒙特卡洛数值模拟、我国房价预测实证分析对模型做进一步的研究。首先,本文详细阐述了基于AIC、BIC、Mallows准则、Jackknife准则等多种权重选择方法理论。接下来研究了异方差线性模型的最优模型平均问题。由于准则中随机误差的协方差矩阵是未知的,因此在准则中加入了协方差矩阵的平均估计,以期使用更多的信息来进行数据的预测。同时,结合增大复杂模型的惩罚项,减小其权重,使得预测模型更容易收敛到真实模型的思想,将模型平均权重选择准则中的惩罚项系数设置为log(n),由此构建了改进的MAACM模型平均方法。在一定的正则性条件下,文章推导了改进的MAACM模型平均估计的渐近最优性。蒙特卡洛数...

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图６－１?２００４—２０２１年我国房价时序图（元／平方米）??图６－１显示，在２００４—２０２１年期间，商品房价格总体呈现不断上涨的趋势，需要对??数据进行平稳性处理

二、平稳性检验??为了避免伪回归的出现，在建模前对时间序列进行数据处理和平稳性检验。根据??２００４—２０２１年我国商品房平均销售价格（ｐｒｉｃｅ），用Ｒ语言软件构建时间序列图进行观??察。??〇?八??§－?Ａ??Ｊ??ｒＪ??Ｏ?ｉ??ｏ?—??＜Ｄ?「＼ｊ??■?ｇ?卜／．....

图６－２房价对数一阶差分??

＾２?Ｉ?Ｉ??■＿４??ｉ?ｒ?ｉ?ｉ??２００５?２０１０?２０１５?２０２０??Ｔｉｍｅ??图６－２房价对数一阶差分??在所有的解释变量中，只有失业率（ｕｎｅｍｐｌｏｙ）数值较小，其余５个解释变量的数??值都较大，因此在平稳性检验前进行取自然对数处理。自然对数处理，不仅能有....

图６－３?８种方法的预测精度比较??

Ｉ?ｉ——真实房价??广??ＭＡＡＣＭ??〇???ＭＭＡ??Ｉｉ－：ｌ??〇?＿??０５?￣Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ一￣??２０１９?Ｑｔｒ３?２０２０?Ｑｔｒ?１?２０２０?Ｑｔｒ?３?２０２１?Ｑｔｒ?１?２０２１?Ｑｔｒ?３??时?ｌ、＂Ｊ??图６－３?８种方....

本文编号：3986000