STAR模型下初始条件对退势单位根检验统计量的影响研究

发布时间：2017-09-02 02:07

  本文关键词：STAR模型下初始条件对退势单位根检验统计量的影响研究

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【摘要】：在STAR模型框架下,文章分析了不同初始条件下OLS和GLS退势KSS统计量检验水平和检验势的特征,发现OLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而上升,GLS退势KSS统计量的检验势随初始条件的增大而下降,这与通常忽略初始条件影响下GLS退势比OLS退势KSS统计量有更高检验势的结论不一致。为此,进一步探讨了考虑初始条件情况下STAR模型中的退势单位根检验策略。
【作者单位】： 暨南大学统计学博士后科研流动站;
【关键词】： STAR模型 单位根 退势 KSS统计量
【基金】：中国博士后科学基金资助项目(2014M562245)
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 初始条件对退势单位根检验统计量的影响不仅是理论问0引言题,在单位根检验实践中也应引起足够的重视。Kapetantios等[3]建立的单位根检验统计量(以下简称在单位根检验实践中,若经济和金融时间序列中含有KSS统计量)是目前STAR模型框架下单位根检验实践中潜在的确定性趋势成分,

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本文编号：775729