存在交易费用的MAD资本市场的均衡价格

发布时间：2017-09-07 22:32

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【摘要】：对仅含风险资产且存在交易费用的均值-绝对偏差资本市场,给出了最优投资组合的求解方法,并导出了一个简洁易用的计算均衡价格的公式.
【作者单位】： 肇庆学院数学与统计学院;
【关键词】： 交易成本 MAD资本市场 均衡价格 最优投资组合
【基金】：广东省教学质量与教学改革工程建设项目(201550)
【分类号】：F224;F831.5
【正文快照】： 0引言1952年,Markwitz率先提出了MV模型,首次将数理统计方法应用于投资组合选择的探讨中,为现代投资组合理论研究奠定了重要的基础.到20世纪60年代初,美国学者William Sharpe[1]、John Lintner[2]和JanMossin[3]等人在研究资产组合理论的基础上,得出了著名的资本资产定价模型.

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 陈志平;王懿;;均值-ES框架下带交易费用的资本资产市场中均衡价格的存在性与确定[J];系统科学与数学;2011年05期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前3条

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【相似文献】

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中国硕士学位论文全文数据库 前2条

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本文编号：810263