经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略（英文）

发布时间：2017-10-11 14:48

  本文关键词：经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略（英文）

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【摘要】：本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最大化准则下,利用随机控制技巧,证明了,事实上,保险公司的最优再保险策略等同于要么购买一个纯超额损失再保险,要么购买一个纯比例再保险.进一步给出两种情形下的最优再保险和投资策略以及值函数的表达式.
【作者单位】： 南京师范大学数学科学学院;上海交通大学安泰经济与管理学院;
【关键词】： 随机控制 比例再保险 超额损失 CEV模型 指数效用
【基金】：Supported by the Program of Natural Science Research of Jiangsu Higher Education Institutions of China(13KJD110006,2KJB110011) the National Natural Science Foundation of China(61304065)
【分类号】：F840.4;F224
【正文快照】： 1.IntroductionMajor insurance companies have opportunity to invest part of their reserves into financialmarket or/and take reinsurance to manage and control their exposure to risk.In order tomake the best use of these opportunities,they need the techniqu

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

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【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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【相似文献】

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本文编号：1013129