关于最大化调节系数问题的一个注记

发布时间：2017-10-13 07:00

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【摘要】：在指数保费原理下考虑最大化调节系数和最优再保险问题,给出最大化调节系数问题的解所满足的一个等价条件,并由此得到该最优问题的解的显式表达式.
【作者单位】： 福建师范大学数学与计算机科学学院;
【关键词】： 指数保费原理 再保险 调节系数 最优解
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11426063) 福建省教育厅资助项目(JA14077)
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 计算保险公司的破产概率是古典风险理论中的一个重要问题.众所周知,经典风险模型中破产概率ψ(u)的清晰表达式是很难得到的,但是它满足Lundberg不等式:ψ(u)≤e-uR,其中u≥0是初始盈余,而R就是所谓的调节系数.并且在很多通常的再保险方式下,ψ(u)的渐进行为和e-uR非常相似.因

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本文编号：1023432