多期给付合约下权益连结寿险的最小风险策略

发布时间：2017-10-15 10:08

  本文关键词：多期给付合约下权益连结寿险的最小风险策略

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【摘要】：文章对多期给付型权益连结寿险合约下保险公司的交易策略及净亏损风险进行了研究,证明并得到最小风险交易策略和净亏损风险的表达式。将最小风险交易策略应用到具体示例合约当中,运用数值模拟对应用最小风险交易策略的不同保险合约检验,通过投保人数及市场波动率的变化进行比较分析,并引入了亏损风险率来衡量保险公司的净亏损风险。
【作者单位】： 吉林大学经济学院;
【关键词】： 多期给付合约 权益连结寿险 最小风险策略 净亏损风险 交易策略
【基金】：吉林大学科学前沿与交叉学科创新项目(2011QY022) 吉林省社会科学基金博士扶持项目(2014BS39)
【分类号】：F842.62;F842.3;F840.4
【正文快照】：

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本文编号：1036507