带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型

发布时间：2017-10-16 23:12

  本文关键词：带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型

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【摘要】：对于保单到达过程与索赔过程均为Cox过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类再保险双Cox风险模型,运用鞅论方法得到了此模型Lundberg指数上界和破产概率的上界,并给出了最终破产概率的解析表达式.
【作者单位】： 东莞理工学院计算机学院;兰州理工大学理学院;
【关键词】： 风险模型 Cox过程 Lundberg指数 鞅 破产概率
【基金】：广东省科技计划(2012B010100044) 东莞市高等院校科技计划(2012108102031)资助项目
【分类号】：F224;F840.31
【正文快照】： 0引言风险理论是当前精算数学界研究的热门课题.文献[1]介绍了带干扰的经典风险模型,文献[2-4]基于干扰条件对保费和索赔到达过程进行了推广.文献[5]利用效用理论讨论了确定停止损失再保险的数学模型,给出了最优自留额存在且唯一的充要条件.文献[6]利用线性规划证明了停止损失

【参考文献】

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本文编号：1045441