Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈

发布时间：2017-10-17 23:48

  本文关键词：Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈

  更多相关文章： 比例再保险 指数效用函数 Heston模型 再保险公司最优投资

【摘要】：本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题.假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种价格过程服从Heston模型的风险资产.首先,在保险公司和再保险公司终端财富的指数效用期望最大化条件下建立目标函数;然后通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略以及最优价值函数的解析解;最后通过数值实例以及敏感性分析阐述了本文所得结果.
【作者单位】： 天津大学理学院;
【关键词】： 比例再保险 指数效用函数 Heston模型 再保险公司最优投资
【基金】：国家自然科学基金(11201335;11301376)~~
【分类号】：F842.3;F224.32
【正文快照】： 1引引言再保险是保险公司规避风险和提高竞争力的重要手段.保险公司把其承担的保险业务,以再保险的形式,通过缴纳再保险费用,部分转移给其他保险公司,从而达到分散风险、控制损失、稳定经营的目的,是风险管理的重要手段,也是整个保险体系中非常重要的一个环节.保险公司的核心

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 ;中国人寿再保险公司[J];信息系统工程;2005年10期

2 王家莹;秘鲁再保险公司将私有化[J];上海保险;1994年03期

3 霍凤楼;1995年世界十大再保险公司排行榜[J];金融信息参考;1996年03期

4 黄丽青;;再保险公司3R品牌价值模型分析——基于金融性和服务性内涵[J];现代商贸工业;2012年13期

5 潘文华;加强岗位培训培养再保险人才──记中保再保险公司成立两年来岗位培训的做法[J];中国保险;1998年11期

6 周净 ,李曼华;再保险公司发展步入关键期[J];金融信息参考;2002年04期

7 刘蕾;;中再集团:在其盼中亮相[J];中国金融家;2007年12期

8 ;我国首家再保险公司成立[J];河北审计;1996年09期

9 彭利辉;我国再保险业也应重视自己的网站建设[J];中国保险管理干部学院学报;2001年05期

10 ;“安信”强强联手蔬菜保险添后盾[J];上海农村经济;2011年12期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 Francesco Pisand;;减轻自然灾害与保险市场[A];联合国国际减轻自然灾害十年论文精选本论文集[C];2004年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 辛闻;瑞士再再次被评为年度最佳再保险公司[N];中国保险报;2001年

2 王;林肯再保险公司在美名列榜首[N];国际商报;2000年

3 韩贵新;强化中再集团国家再保险公司职能[N];中国保险报;2007年

4 本报记者 段佳;用机制和情感盘活人才资源[N];中国保险报;2000年

5 新华;完善市场体系 强化服务职能[N];中国保险报;2000年

6 小溪;再保险公司在新加坡有用武之地[N];中国保险报;2000年

7 陈璞;巴西全盘私有化被拖延[N];中国保险报;2000年

8 颜清;35家全球性再保险公司档次拉开[N];中国保险报;2001年

9 复旦大学经济学院保险系 许闲;再保险公司自然灾害的承保之道[N];中国保险报;2010年

10 李立松;离岸再保险公司热钱化 海外分保风险不容忽视[N];中国保险报;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 王浩;中国再保险公司偿付能力的评估[D];西南财经大学;2007年

2 康甲峰;试论我国专业再保险公司监管的法律框架[D];上海交通大学;2009年

，

本文编号：1051754