农业巨灾风险债券化——基于POT模型的实证分析

发布时间：2017-10-20 17:48

  本文关键词：农业巨灾风险债券化——基于POT模型的实证分析

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【摘要】：我国农业生产受台风、大旱和大涝等极端自然灾害的影响较大。由于农业巨灾风险不属于传统的可保风险,以及农业保险市场承保能力不足等问题的存在,需要探寻新的风险管理方法。巨灾风险债券化作为一种创新型的风险转移工具,为农业巨灾风险管理提供了一条新的路径。本文依据极值理论在分析巨灾风险厚尾分布上的优势,基于风雹(含台风)灾害致广东省农作物损失的经验数据,运用蒙特卡罗模拟和极值理论中的POT模型对农业巨灾风险进行评估,在此基础上设计出一种结构相对简单的一年期零息农业巨灾风险债券,并在不同参数假设下模拟债券价格,为巨灾风险债券化在农业巨灾风险管理中的运用提供参考。实证研究表明,建立完善的农业自然灾害损失数据库,对于农业保险与再保险公司保险费率的厘定、农业巨灾风险准备金的提取、巨灾风险连接产品的定价以及相关产品的多样化发展均具有重要的意义,亦将为推动农业巨灾风险债券的进一步研究提供坚实的基础。
【作者单位】： 广东外语外贸大学"21世纪海上丝绸之路协同创新中心";中国保险监督管理委员会广东监管局;广东外语外贸大学金融学院;
【关键词】： 农业保险 农业巨灾风险 巨灾风险债券 POT模型 蒙特卡罗模拟
【基金】：教育部人文社会科学研究2015年度规划基金项目《基于微观视角的垄断性通胀甄别与治理机制研究》(项目编号:15YJA790079) 广东省自然科学基金2014年度项目《垄断性通胀的微观传导机制与最优通货膨胀控制目标》(项目编号:2014A030313577) 2014年度广东省高等学校优秀青年教师培养计划的资助
【分类号】：F842.66;F224
【正文快照】： 一、引言与文献综述近年来,我国的农业生产结构调整呈现区域化布局与专业化分工的趋势,不同的农作物种植不断向具有比较优势的农业产区集中。在农作物生产区域集聚的过程中,原本分散的农业生产风险汇聚到了一起,导致农业生产的风险单位变大。尤其明显的是,某一地区的农作物生

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本文编号：1068529