“偿二代”下产险业准备金风险:数据基础与计量模型

发布时间：2017-10-29 18:01

  本文关键词：“偿二代”下产险业准备金风险:数据基础与计量模型

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【摘要】：正在建设中的中国第二代偿付能力监管制度体系正尝试建立起一套全面反映保险公司面临风险的偿付能力资本要求标准。其中对于产险业,"偿二代"设置了准备金风险的资本要求,其核心是应对准备金提取不足的风险。本文运用一家典型中资产险公司的数据,对比了数据类型、数据周期、险种分类等数据基础以及确定性方法和随机性方法对准备金风险评估结果的影响,并测算了不同置信水平下的准备金风险资本要求。通过将测算结果与"偿二代"的资本标准进行比较,发现除船货特险和意健险外,"偿二代"下资本要求与95%置信水平下的资本要求结果比较接近,反映监管机构在制定监管标准过程中更多地考虑到了我国财险行业的实际情况。
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【关键词】： 准备金风险 索赔进展结果 Bootstrap随机模拟 财产保险
【基金】：国家自然科学青年基金项目(71103117) 上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2012-379)资助
【分类号】：F842.65
【正文快照】： 一、引言2013年5月14日,保监会发布《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架》,明确我国偿二代监管体系改革的原则与方向。2014年4月25日,保监会发布了《保险公司偿付能力监管规则》第1号~第8号的征求意见稿(以下简称“征求意见稿”),其中第3号:保险风险最低资本(非寿险业务

【参考文献】

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【共引文献】

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2 沈立;谢志刚;;基于财险公司定价风险的资本要求计量[J];保险研究;2014年08期

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【二级参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：1114035