考虑离群值的非寿险准备金进展法

发布时间：2017-11-02 09:07

  本文关键词：考虑离群值的非寿险准备金进展法

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【摘要】：在准备金进展法中考虑离群值的影响,采用残差箱线图对相关索赔数据进行离群值检验,然后选择合适插补值的一种改进的准备金进展法,并对支付率和结转率的尾部数据加以修正,改善了最后两个进展年的异常值不能被有效识别的情况。研究表明:改进的准备金进展法能够有效识别和调整增量已决赔款和增量已报案赔款中的离群值,降低了离群值对最终准备金评估结果的影响。
【作者单位】： 山东科技大学数学与系统科学学院;
【关键词】： 非寿险 索赔准备金 准备金进展法 离群值
【基金】：国家自然科学基金面上项目《逻辑Petri网组合性质及其在分布式协同工作流中的应用》(61472228) 青岛市应用基础研究计划项目(青年专项)《非寿险未决赔款准备金评估建模及应用研究》(14-2-4-55-jch) 山东科技大学研究生科技创新基金项目《非寿险未决赔款准备金评估的平滑化方法研究》(YC140209) 山东科技大学研究生教育创新计划项目《金融专业硕士培养实践教学环节研究》(KDYC14016)
【分类号】：F840.6;F224
【正文快照】： 一、引言在未决赔款准备金的评估中需要处理大量数据,这些流量三角形的数据可能会由于突发事件、信用欺诈、人为的疏忽大意等因素而包含一些明显偏离该批赔款数据的异常数据。如果不对这些离群值进行处理,将会对准备金估计结果产生一定影响,最终影响到保险公司的运营决策。因

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 张连增;段白鸽;;基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J];山西财经大学学报;2011年04期

2 孟生旺;徐昕;;非寿险费率厘定的索赔频率预测模型及其应用[J];统计与信息论坛;2012年09期

3 姜兴坤;孙健;宋玉;;引入所得税的Merton模型存款保险定价研究[J];统计与信息论坛;2013年03期

4 张连增;段白鸽;;基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法[J];管理评论;2013年05期

5 段白鸽;张连增;;考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进[J];中国管理科学;2014年04期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王新军;王亚娟;;基于广义线性模型的车险分类费率厘定研究[J];保险研究;2013年09期

2 段白鸽;;非寿险索赔准备金评估随机性模型与方法:文献述评[J];保险研究;2013年08期

3 闫春;张良玉;;非寿险未决赔款准备金评估的广义线性模型平滑性改进[J];系统工程;2014年01期

4 刘馨;;基于新会计制度的未决赔款准备金风险边际计量方法研究[J];财会通讯;2014年18期

5 段白鸽;;基于相依结构的多元索赔准备金评估随机性方法研究评述[J];保险研究;2014年09期

6 张连增;段白鸽;;未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法[J];数理统计与管理;2012年05期

7 孟生旺;刘新红;;基于copula回归模型的损失预测[J];统计与信息论坛;2013年09期

8 王明高;;基于广义线性自举法赔款准备金模型的应用[J];统计与决策;2014年12期

9 段白鸽;;贝叶斯非线性分层模型在多元索赔准备金评估中的应用[J];数量经济技术经济研究;2014年03期

10 张连增;段白鸽;;基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法[J];管理评论;2013年05期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 陈莉;黄介武;;基于广义线性模型的车险分类费率厘定[A];系统工程理论与应用——贵州省系统工程学会第五届学术年会论文集[C];2014年

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 段白鸽;非寿险随机性索赔准备金评估统计模型与方法[D];南开大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前7条

1 王亚娟;基于广义线性模型的车险分类费率厘定研究[D];山东大学;2013年

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3 逯敏;保险公司异常赔款数据对准备金估计的影响研究[D];天津财经大学;2013年

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【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 赖叔懿;陈华芳;彭思源;;我国银行存款保险的期权定价研究[J];保险研究;2008年04期

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3 魏志宏;中国存款保险定价研究[J];金融研究;2004年05期

4 张春海;郑莉莉;;我国商业银行存款保险期权定价的实证研究——基于Merton、Rv和Garch模型的比较与分析[J];科学决策;2011年05期

5 张连增;段白鸽;;准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2011年11期

6 孟生旺;;广义线性模型在汽车保险定价的应用[J];数理统计与管理;2007年01期

7 张连增;段白鸽;;基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J];山西财经大学学报;2011年04期

8 孟生旺;王维;;零膨胀损失次数回归模型及其应用[J];兰州商学院学报;2011年01期

9 孟生旺,袁卫;对损失规律的一种新解释:混合负二项分布及其应用[J];统计研究;2001年04期

10 沈福喜,高阳,林旭东;国外存款保险费率的借鉴与统计研究[J];统计研究;2002年05期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 杨子怡;;结合离群值对广东省进出口总额的预测分析[J];数理统计与管理;2008年05期

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本文编号：1130869