基于委托代理理论的保险风险承担研究

发布时间：2017-11-07 11:05

  本文关键词：基于委托代理理论的保险风险承担研究

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【摘要】：自20世纪60年代末,马尔萨克《信息经济学评论》的发表,标志着信息经济学的产生,一些经济学家深入到企业的内部对信息不对称和激励问题等进行研究,相继提出和发展了委托-代理理论,以解决委托-代理关系中出现的诸多问题。这些经济学家主要从两个方向来研究委托-代理问题,从而形成了两大学派:一是实证代理理论,二是委托人-代理人理论(即委托-代理理论)。在保险学中,委托-代理理论主要用于研究保险代理人制度的激励机制问题。鉴于此,本文首先运用委托-代理理论模型,来研究在保险业中最优风险分担的保险契约设计问题。转换了保险人和投保人之间的委托人-代理人关系,我们认为:为了避免契约所保财产遭受损失,保险人委托投保人在签订保险契约后按照其期望行动。本文主要分析了在信息不对称的情形下,当投保人存在一定的道德风险行为时,如何设计最优的保险契约模型。通过建立分布函数的参数化保险契约分析模型,我们得到这样的结论:在代理人(投保人)存在道德风险的情形下,当委托人(保险人)不能准确观测到代理人的努力水平a时,因为?0,故帕累托最优风险分担就被破坏,而最优的保险契约应该遵循部分保险,从而保证保险人支付给投保人的赔偿费用小于其对该意外的预期损失值。这样构造的保险契约能够有效降低代理人的道德风险,从而提高委托人的效用收益。随后,本文根据时间序列的ARMA(p,q)模型的滞后性,进一步运用ARMA(p,q)模型的最优化参数估计理论。根据相邻期间的因素存在相互依赖性,以预测期保费为目标函数,而前几期所缴保费、预测期间投保人的行动、及自然状态作为影响因素,建立相应的保费缴纳模型,估算保费模型的参数。采用优化理论的迭代算法寻优,从而得到使预测期保费取值最小时的模型参数。保险公司就可以将实际数据带入所给定的模型,从而预测预期的保费缴纳,这对未来相关领域的研究及运用具有一定的理论意义和研究价值。
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F840.4

【参考文献】

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1 淮建军;刘新梅;;委托代理模型在管制研究中的应用[J];经济评论;2006年06期

2 李锐;向书坚;;我国时间序列分析研究工作综述[J];统计教育;2006年07期

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本文编号：1152125