中国商业财产保险欺诈损失度量实证研究

发布时间：2017-11-07 13:35

  本文关键词：中国商业财产保险欺诈损失度量实证研究

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【摘要】：应用贝叶斯马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法估计参数,采用分段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA),测算了财产保险欺诈风险潜在损失TailVaR、经济资本和纯保费,并同超阈值(POT)方法、单一损失分布法等度量结果进行了比较.研究发现,财产保险欺诈损失尾部风险很大,PSD-LDA方法度量财产保险欺诈损失较为合理,为我国保险产品定价和保险欺诈风险管理决策提供理论依据.
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;怀化学院经济系;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(12BGL091) 教育部人文社科基金一般资助项目(12YJAZH069) 湖南省软科学研究计划资助项目(2013ZK3049)
【分类号】：F842.6
【正文快照】： i引言中国保险业经过30年多年的快速增长,己经成为国民经济的一个重要支柱.2013年全年实现保费收入1.72万亿元,同比增长11.2%,比上年提高3.2个百分点.其中,财产险保费收入6 212亿元,同比增长16.5%1.不过,随着保险业的快速发展,我国保险欺诈案件不断出现.2012年3月以来,保险欺

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本文编号：1152650