几种变破产下限风险模型破产概率的研究

发布时间：2017-11-09 00:24

  本文关键词：几种变破产下限风险模型破产概率的研究

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【摘要】：再保险中的风险分析是风险理论研究的主要内容之一,也是目前金融数学研究的热门课题。论文首先研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,将破产下限为零的风险模型推广到破产下限随时间变化而变化的风险模型,得到了破产概率上限,给出了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型破产概率上界的估计,并研究了下限在四种不同情况下模型的具体表达式。其次在变破产下限和再保险的情况下,对一类带干扰的理赔相依的双Cox风险模型进行了研究,得到破产概率的上界的表达式和破产概率的非Lundberg指数上界的表达式。再次研究了破产下限随着时间变化的再保险双Cox风险模型,用模糊随机变量描述不确定利率的风险模型。并运用鞅理论等方法给出了破产概率上界的表达式,并求出了破产下限在两个特殊条件下的风险模型破产概率的详细表达式。最后研究了带有附加保费率和模糊随机变量的再保险变破产下限的双Cox风险模型,运用鞅理论得出了破产概率上界的表达式,并在特殊条件下给出了变破产下限的破产概率的详细表达式。
【学位授予单位】：燕山大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F224;F840.69

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

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本文编号：1159516