过离散广义线性模型在未决赔款准备金评估中的应用

发布时间：2017-11-09 09:35

  本文关键词：过离散广义线性模型在未决赔款准备金评估中的应用

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【摘要】：改革开放以来,我国经济高速增长,在这个良好的经济增长环境中,保险业也高速发展,但是保险市场的竞争越来越激烈,同时面临的风险也越来越大,由于保险公司经营的特殊性,其风险主要是在准备金的计提中,未决赔款准备金是非寿险保险公司的主要负债项目之一,为保证在保险公司自身的偿付能力充足的前提下,保证其盈利能力良好,在计提准备金的时候要考虑其计提的数量和精度。文章选取某家上市保险公司2008年到2013年6年的已决赔款和已决赔案数据为研究对象,每一年有四个季度的样本数据,流量三角形中的进展年和事故年均为1-24。在模型的选取上,本文基于过离散广义线性模型,分别用泊松分布、广义泊松分布、负二项分布和双泊松分布对已决赔案数进行拟合,用伽玛分布和逆高斯分布对累积案均赔款数进行拟合,然后进行比较分析,得出各自拟合度较好的模型。最后,用选取出来的模型分别对已决赔案数和累积案均赔款数进行参数估计,并进行预测,最后用预测的数据对未决赔款准备金进行评估。实证结果表明:已决赔案数数据存在过离散问题,这样在利用模型进行预测的时候再利用泊松分布,就会使结果显得稍不精确。本文所用的四种分布,即泊松分布、负二项分布、广义泊松分布和双泊松分布,对赔案数在SAS中的实现结果表明,负二项分布的AIC、AICC、BIC的值均比其他三种模型的值小,因此负二项分布对已决赔案数的拟合效果相比其他三种模型更精确。
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F842.3;F840.4

【参考文献】

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本文编号：1161314