基于财险公司定价风险的资本要求计量

发布时间：2017-11-12 15:15

  本文关键词：基于财险公司定价风险的资本要求计量

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【摘要】：定价风险是财产保险公司承保风险的重要组成部分,对定价风险进行度量并设定资本要求是偿付能力监管制度体系建设的核心工作之一。本文将59家财险公司分成四类,运用2002~2011年的数据,度量了不同险种的定价风险,并采用Copula方法对分险种定价风险进行聚合,得到总的资本要求。我们使用分层递减的方法来为我国财险行业设置资本要求,建议将保费分为[0,15亿)、[15亿,100亿)、[100亿以上]三个区间,分别对应的资本要求为39%、32%、16%。
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【基金】：国家自然科学青年基金项目(71103117) 上海财经大学研究生创新基金资助项目(CXJJ-2012-379)资助
【分类号】：F842.3
【正文快照】： 一、引言2013年5月14日,保监会发布《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架》,确立了我国偿二代采用“三支柱”框架体系,其中第一支柱针对保险公司的可量化风险的监管。对于财产保险公司而言,承保风险是可量化风险最重要的部分之一,由定价风险、准备金风险和巨灾风险等组成

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

1 占梦雅;;中国非寿险业法定偿付能力额度标准的合理性分析与实证分析[J];财经理论与实践;2006年02期

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3 谢志刚;;我国第二代偿付能力监管制度体系建设中的几个关键问题[J];保险研究;2012年08期

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【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 占梦雅;;中国寿险业最低偿付能力额度要求研究[J];财经理论与实践;2007年04期

2 张细松;刘素春;;我国保险业对利率政策的反应研究[J];保险研究;2013年01期

3 高洪忠;王s，

本文编号：1176453