带干扰的多险种比例再保险风险模型

发布时间：2017-11-16 17:06

  本文关键词：带干扰的多险种比例再保险风险模型

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【摘要】：为降低保险公司的破产概率,采用条件期望和随机过程理论,在利率,通货膨胀率,变破产下限和多险种的干扰下,考虑了一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,推导出模型的最终破产概率表达式及其上界.对下限函数给出了特定情况下的破产概率.研究结果表明:破产概率随调节系数、利率、比例系数的增大而减小,随通货膨胀率、破产下限的增大而增大,而增加比例系数会降低期望盈余,所以保险公司只能在盈余和破产之间找到合适自己的平衡点.
【作者单位】： 燕山大学理学院;燕山大学里仁学院;
【基金】：秦皇岛市科学技术研究与发展计划基金资助项目(201302A221)
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 0引言在经典风险模型的基础上,由于保险业务的多样化,文献[1]讨论了定期人寿保险的破产概率和调节系数;王怡菲、王永茂研究了带常利率和干扰项的负风险模型相关性质[2];文献[3]在其基础上研究了随机利率对一类最优投资与再保险的影响;张瑞芳[4]等考虑了再保险,并建立了一个具

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

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3 刘洋;王永茂;;定期人寿保险的破产概率和调节系数[J];辽宁工程技术大学学报(自然科学版);2012年02期

4 张瑞芳;黄光迪;苏莹;;考虑干扰的比例再保险风险问题分析[J];甘肃科学学报;2012年01期

【共引文献】

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【二级参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：1193043