VaR约束下相依风险模型中的最优比例再保险

发布时间：2017-11-19 12:25

  本文关键词：VaR约束下相依风险模型中的最优比例再保险

  更多相关文章： Value-at-Risk 相依风险 比例再保险 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 动态规划

【摘要】：在本文中,我们主要研究Value at Risk(VaR)约束下两类相依保险风险模型中的最优再保险问题,其中索赔次数过程通过一个共同因子而相关,最优准则是使得VaR约束下的终值期望效用达到最大.我们用随机控制理论的思想,得到Hamillton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,并用拉格朗日乘数来处理这个带约束的最优问题.最后,我们通过数值方法来演示风险约束对最优策略的影响.
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F224;F840.69

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