带干扰和投资的双二项风险模型的破产概率

发布时间：2017-11-21 09:31

  本文关键词：带干扰和投资的双二项风险模型的破产概率

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【摘要】：文章针对双二项风险,考虑到通货膨胀等随机干扰因素对保险公司盈余的影响,将多余资本用于投资以提高保险公司的偿付能力,将双二项风险模型进行扩展,构建了带投资和干扰的双二项风险模型。首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性和风险过程的数字特征;其次,对保险公司破产概率进行了计算,利用两种方法得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg不等式;最后利用鞅方法,对盈利首次达到给定水平的时刻进行分析,得到了该时刻的拉氏变换以及期望、方差的解析表达式。
【作者单位】： 青岛大学数学科学学院;青岛大学商学院;青岛大学经济学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71273148) 山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AM019)
【分类号】：F840.3;F224
【正文快照】： 0引言在经典的离散二项风险模型中,保险公司的盈余过程是R(n)=u+cn-S(n)啜S(n)=?i=1N(n)Xi,其中,u为初始基金,S(n)为总理赔量,N(n)为理赔总次数,是具有参数p、项数为n的二项随机序列;保险公司按照单位时间常数速率取得保单(假定每张保单的保费相等且为c),但现实生活中,不同单

【参考文献】

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1 王丙参;魏艳华;孙永辉;;复合负二项风险模型的分布函数[J];统计与决策;2014年10期

2 ，

本文编号：1210475