带经济因素的变破产下限的双险种风险模型

发布时间：2017-11-22 12:30

  本文关键词：带经济因素的变破产下限的双险种风险模型

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【摘要】：考虑了带有利率与通货膨胀率等经济因素的变破产下限风险模型,即保险公司的破产下限是时间t的函数,随时间的变化而变化.并且在模型中,讨论了两类险种的索赔,在干扰条件下,分别给出了两险种独立与相依时破产概率的上界,且在破产下限为t的线性函数时,得到了破产概率满足的不等式与具体表达式.
【作者单位】： 首都经济贸易大学统计学院;
【基金】：首都经济贸易大学校级科研项目(2013XJQ015) 北京市属高等学校人才强教计划资助项目——中青年骨干人才培养计划资助 北京市教委统计学特色专业建设项目
【分类号】：F842.3
【正文快照】： 近年来,有学者研究变破产下限的风险模型,如文献[1-3].但其没有考虑到经济因素对破产问题的影响.而诸如利率、通货膨胀率等经济因素必然会影响到保险公司的破产概率,可参看文献[4-6].为了更贴近保险实务,本文考虑一类带有利率与通货膨胀率的风险模型,且其破产下限随时间而变化

【参考文献】

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1 李e，

本文编号：1214732