马氏调制的跳扩散风险模型的破产概率

发布时间：2017-11-22 23:08

  本文关键词：马氏调制的跳扩散风险模型的破产概率

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【摘要】：本文研究了一类带布朗运动扩散项的复合泊松风险模型,即跳扩散风险模型,利用谱负Levy过程的性质,得到了其破产概率的表达式.在此基础上,定义了马尔科夫环境过程,对在马尔可夫环境下的跳扩散风险模型进行了深入研究,给出了马氏调制的跳扩散风险模型的破产概率满足的积分微分方程,并用Laplace变换的方法进一步得到最终破产概率所满足的Volterra积分方程组.最后用两状态的马尔科夫环境过程,对模型的结论进行了算例说明.
【作者单位】： 中原工学院理学院应用数学系;浙江大学现代金融研究室;
【基金】：国家自然科学基金(11171304,11401604) 河南省基础与前沿技术研究计划(142300410354,142300410355) 河南省教育厅科学技术研究重点项目(13A110117)资助
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 1引言风险模型中最简单的情况是复合泊松风险模型,又被称作经典风险模型,这是因为用来描述聚合索赔的是一个复合泊松过程.然而实际上,由于受到预期,利率,通胀和到期日等一系列因素的干扰时,保险公司的盈余过程会发生一些变化.1991年,Dufresne和Gerber用布朗运动来描述这样的干

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