求解MArP风险过程破产时间的新方法

发布时间：2017-11-23 06:06

  本文关键词：求解MArP风险过程破产时间的新方法

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【摘要】：文章提出了具有不确定保费收入,且索赔服从PH分布的MAr P风险过程,给出了一种求解破产时间的新方法,即将这一风险过程首先转化为相应的二维随机流体队列模型(2D-SFM),2D-SFM是由同时受Mar-kov环境过程调制的水平过程和报酬过程组成的二维连续过程,选取适当的报酬函数结构,文章将MAr P风险过程的破产时间转换成相应的报酬过程,利用2D-SFM的结论,得到了破产时间的Laplace-Stieltjes变换(LST)。
【作者单位】： 桂林航天工业学院理学部;
【基金】：广西高校科研资助项目(201106LX723) 桂林航天工业学院科研课题(X12Z022)
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： 0引言本文考虑随机环境下索赔服从PH分布的MAr P风险过程:Ut=u+鄼0tuζ(v)dv-?i=1NtKi(1)其中,常数u30是初始盈余,设ζ={ζ(t)啜t30}是状态空间为Eζ={1啜2啜，

本文编号：1217436