带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）

发布时间：2017-12-02 22:22

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【摘要】：考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最后,给出了期望折现分红总量的显式解析式.
【作者单位】： 湖南师范大学数学与计算机科学学院 高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室;
【基金】：湖南省研究生创新基金资助项目(CX2011B197)
【分类号】：O211.6;F840.31
【正文快照】： 1 IntroductionWe consider a discrete time risk process based on the compound binomial model.The surplus process isdescribed as follows.Let the initial surplus be u,which is a nonnegative integer.Assume that the premium received in eachtime period is c,a

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本文编号：1246492