常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型

发布时间：2017-12-06 10:27

  本文关键词：常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型

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【摘要】：针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件.
【作者单位】： 红河学院数学学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11301160) 云南省科技厅自然科学基金资助项目(2013FZ116) 云南省教育厅科研基金资助项目(2011C121)
【分类号】：F224;F840.3
【正文快照】： 0引言瑞典精算师Filip Lundberg于1903年[1]创立的经典风险模型在理论上为风险模型奠定了重要的思路,但作为一种理论模型由于其在应用上的方便及在数学上的简单性,学者们对它的研究已经比较深入和完善.在经典风险模型中,总假定保险公司的保费收入是时间的线性函数,但在保险公

【参考文献】

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【相似文献】

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