比例再保险的双Cox风险模型（英文）

发布时间：2017-12-13 12:27

  本文关键词：比例再保险的双Cox风险模型（英文）

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【摘要】：随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,本文建立了一个双Cox比例再保险的风险模型.本文假设保费的收取与理赔的发生均为Cox过程,通过鞅方法,利用最优停时定理,我们得到了破产概率的一个上界,并且当理赔发生的累积强度和保费收取的累积强度成正比时,得到了破产概率满足的Lundberg不等式.
【作者单位】： 文华学院基础学部;湖北文理学院数学与计算机科学学院;
【基金】：The National Natural Science Foundation of China(71371066) the Teaching Research Project of Hubei Province(2013448)
【分类号】：F840
【正文快照】： 1 IntroductionReinsurance is the transfer of risk from a direct insurer,the cedent,to a secondinsurance carrier,the reinsurer.It is an important topic in risk theory.The best knownexamples of reinsurance are quota share and stop loss reinsurance.Hu and Y

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 洪圣光;赵秀青;;再保险的COX风险模型[J];长春工程学院学报(自然科学版);2008年02期

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3 Ji Yang TAN;Lin XIAO;Shao Yue LIU;Xiang Qun YANG;;Dividend-Reinsurance Strategy in the Sparre Andersen Model[J];Acta Mathematica Sinica;2013年02期

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【共引文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 卢树强;孔繁亮;;鞅分析在Cox风险模型中的应用[J];大庆师范学院学报;2009年06期

2 包树新;卢树强;;再保险环境下带干扰双Cox风险模型的鞅分析[J];高师理科学刊;2012年02期

3 牛银菊;罗永丽;夏亚峰;;带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型[J];江西师范大学学报(自然科学版);2014年05期

4 卢树强;包树新;;一类变保费双Cox风险模型的鞅分析[J];吉林大学学报(理学版);2012年03期

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6 解俊山;于吉亮;赵选民;;带干扰双Cox风险模型的破产概率研究[J];统计与决策;2007年06期

7 肖临;欧辉;杨向群;;马氏链环境中复合二项风险模型的建立和构造[J];系统科学与数学;2013年03期

中国博士学位论文全文数据库 前2条

1 江五元;风险模型中的Gerber-Shiu函数及相关问题[D];中南大学;2010年

2 肖临;带壁生灭过程及随机环境中复合二项风险模型[D];湖南师范大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

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2 卢树强;鞅分析在Cox风险模型中的应用[D];哈尔滨理工大学;2010年

3 解俊山;保险风险模型破产理论的若干结果[D];西北工业大学;2006年

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【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 洪圣光;赵秀青;;再保险的COX风险模型[J];长春工程学院学报(自然科学版);2008年02期

2 赵秀青;彭朝晖;洪圣光;;带干扰的多险种再保险的风险模型[J];长沙交通学院学报;2006年04期

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4 成世学;破产论研究综述[J];数学进展;2002年05期

5 刘艳,胡亦钧;马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计[J];数学年刊A辑(中文版);2004年05期

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【相似文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 孔繁亮;鲁娟娟;;综合Cox风险模型的破产概率[J];哈尔滨理工大学学报;2012年03期

2 聂高琴;;带干扰且变保费率的Cox风险模型的罚金函数[J];河南科学;2013年08期

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中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 罗永丽;带投资组合的双Cox风险模型[D];兰州理工大学;2012年

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本文编号：1285172