我国非寿险业承保业务间的风险分散效应研究

发布时间：2017-12-13 19:31

  本文关键词：我国非寿险业承保业务间的风险分散效应研究

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【摘要】：本文基于偿付能力资本监管的视角,采用2004~2013年我国财产险公司的险种承保数据,以定价风险为例,利用t Copula方法和线性相关方法计算财产保险公司承保险种间的风险分散效应,并比较了两种方法下风险分散程度的差异。研究发现我国财产保险业险种间的分散效应大小与度量风险时选取的置信水平相关,且在不同年份是不同的;t Copula方法下的平均分散效应在20.12%左右,小于利用线性相关方法测算出的分散效应。考虑到我国非寿险业务险种间风险存在尾部相关性,建议我国在第二代偿付能力监管制度建设中,对第一支柱下定价风险的量化资本要求采用t Copula方法测算风险分散效应。
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【基金】：国家自然科学青年基金项目(71103117)资助 上海财经大学2014年度研究生创新基金项目(CXJJ-2014-332)资助
【分类号】：F842.4
【正文快照】： 一、引言在日益激烈的市场竞争环境下,保险公司承保业务的多元化已经成为一种趋势。对保险公司来说,这不仅可以提高保险公司经营绩效,获得产品多元化带来的范围经济效应,同时由于各个承保业务线的损失可能存在相互抵消的现象,承保业务多元化可以降低公司的承保风险,也就是所谓

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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