我国寿险业最低资本监管严苛性研究

发布时间：2017-12-16 11:20

  本文关键词：我国寿险业最低资本监管严苛性研究

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【摘要】：基于破产模型,文章利用拟合分布法和非参数Bootstrap法测算了不同破产概率下的最低资本,并和欧盟监管模型比较。研究发现:我国大型寿险公司的最低资本要求与欧盟Solvency 0/I相比过于严苛,中小型寿险公司的最低资本要求与欧盟Solvency 0/I相比要过于宽松,经各视角综合分析认为,寿险行业的现行监管标准与欧盟Solvency 0/I相比严苛程度是合理的。因此建议正在制定的第二代偿付能力监管制度不应把重点放在最低资本的具体数目上,而应更加注重对定性风险及信息披露的监管。
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【基金】：上海财经大学博士研究生创新基金项目“新企业会计准则对保险公司利润及偿付能力影响”资助
【分类号】：F842.62;F840.4
【正文快照】： 一、引言目前,很多国家和地区的最低偿付能力资本监管都逐步从规模导向转向风险导向,一个很显然的问题是从规模导向向风险导向转变的过程中,整个保险行业的最低资本会增加还是减少?从欧盟2001年启动的Solvency II项目来看,其第五次量化影响测试的结果显示,85%以上参与测试的保

【参考文献】

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本文编号：1295841