非寿险未决赔款准备金评估的两阶段广义线性混合模型

发布时间：2017-12-17 20:05

  本文关键词：非寿险未决赔款准备金评估的两阶段广义线性混合模型

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【摘要】：文章考虑了赔付额和赔付次数两种赔付信息,建立两阶段广义线性混合模型。为提高模型的适用范围,将赔付次数的分布假设由通常的泊松分布推广到过度分散泊松分布,将案均赔付额的分布假设由通常的伽玛分布拓宽到ED*类分布。通过对Hoerl曲线的改进来刻画赔付损失的进展模式,改善了模型的线性预估量。为了刻画不同模型的预测效果,给出了模型均方误差的理论推导和估计方法。以实际的保险数据为例,利用R软件进行实证分析。结果表明,建立的模型提高了未决赔款准备金评估的预测精度和适用范围。
【作者单位】： 山东科技大学数学与系统科学学院;山东科技大学审计处;山东科技大学信息科学与工程学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目(61502280,61472228) 青岛市应用基础研究计划项目(青年专项)(14-2-4-55-jch) 山东省高等学校优秀中青年骨干教师国际合作培养项目 山东省自然科学基金面上项目(ZR2014FM2009) 山东科技大学研究生教育创新计划项目(KDYC14016);山东科技大学研究生科技创新基金项目(YC150219)
【分类号】：F840.6;F224
【正文快照】： 0引言未决赔款准备金是非寿险准备金中最重要的一部分,它是指在会计年末已发生的赔案尚未处理赔付而必须提存的责任准备金。广义线性混合模型(GLMM)是未决赔款准备金评估的重要模型,该模型不但考虑了数据的异质性还反映了数据的相关性。GLMM在精算中的应用越来越受到国内外学

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本文编号：1301375