相对熵方法下的指数保费信度理论

发布时间：2017-12-24 14:20

  本文关键词：相对熵方法下的指数保费信度理论　出处：《统计与决策》2016年05期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：文章讨论了在相对熵方法下的风险保费的信度估计问题,即在指数保费原理下,把贝叶斯估计限定在经验估计的线性组合中,根据均方误差最小原则和相对熵最大原则得到了保费的信度估计的表达形式,从而推广了经典的信度理论。
【作者单位】： 新疆大学数学与系统科学学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11361058)
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 0引言信度理论是非寿险精算学中最重要的保费定价方法之一,其定价的基本方法是精算师根据投保人或者其他保单组合过去的索赔经历预测或调整未来的风险保费。信度的概念最早起源于Mowbray(1914)[1]和Whithey(1918)[2]的工作,他们提出的保费公式为:信度保费=z′经验保费+(1-z)′

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本文编号：1328711