保险公司最优止损再保险研究:理论模型及实证研究

发布时间：2017-12-29 02:16

本文关键词：保险公司最优止损再保险研究:理论模型及实证研究　出处：《保险研究》2016年08期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段,其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心。本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型,研究了保险公司最优止损再保险策略问题,借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤,并选取了2002年至2014年人保财险公司的历史数据进行实证研究。通过实证研究发现,当置信水平为5%时测算得到的分出比例为38.15%,当置信水平为10%时测算得到的分出比例为36.35%;具体到不同业务线,货物运输险的分出比例最高,责任险和企业财产险的分出比例次之,机动车辆险的分出比例最低。
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【作者单位】：武汉大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71603190,71673206,71271157) 国家社会科学基金项目(14CJY074) 陕西省社科基金项目(13D054) 陕西省教育厅项目(2013LK0138) 武汉大学自主科研项目(人文社会科学)的阶段性研究成果
【分类号】：F840.69
【正文快照】： _、弓I言保险公司是经营风险的主体,在开展承保业务的同时,需要对自身风险进行管理和控制,从而实现业务的可持续发展和获得较高的投资回报。对于原保险公司而言,对其承保业务进行风险管理和控制的最有效手段是购买再保险。再保险作为保险公司购买的保险,具有转移风险、扩大承

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