模糊性厌恶和巨灾风险定价研究

发布时间：2017-12-29 08:14

  本文关键词：模糊性厌恶和巨灾风险定价研究　出处：《保险研究》2016年10期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：针对巨灾事故发生频率较小,样本数据缺乏,相应的风险评估比较困难的特点,以及由此导致的巨灾风险市场参与者模糊性厌恶的情况,本文在Hansen和Sargent引入的稳健控制理论的框架下,建立了保险风险的修正均衡模型,由此得到了巨灾产品的定价公式并用巨灾债券的实证数据给出了统计估计和稳健性检验。最后将本文得到的公式和国际上流行的其它几种巨灾风险定价公式进行了比较研究。
[Abstract]:......
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【分类号】：F840.64
【正文快照】： 一、引言我国是世界上自然灾害损失最大的国家之一。据国际著名的自然灾害数据库EM-DAT统计,2005~2014年间,我国因自然灾害死亡达104600余人,年均直接经济损失为265亿美元,约占10年平均GDP的0.5%。然而在我国,目前对巨灾损失的补偿和管理主要还是依赖政府、企业或居民个人承担

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本文编号：1349483