基于MAP风险模型的最优分红问题研究

发布时间：2018-01-08 20:14

  本文关键词：基于MAP风险模型的最优分红问题研究　出处：《数学物理学报》2016年01期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：在保险公司财务核算和分红均发生在随机时间点的假设条件下,讨论保险公司的最优分红问题.假设保险公司的盈余过程是经过MAP(马氏到达过程)的相过程调制的复合泊松过程,保险公司对盈余过程的观测和分红都发生在MAP的跳点上,以最大化期望折现分红总量为目标,证明了最优分红策略为band策略,并分析了经济状态和分红机会对值函数和分红策略的影响.
[Abstract]:Under the assumption that the financial accounting and dividends of insurance companies occur at random time points. In this paper, the optimal dividend of insurance companies is discussed. It is assumed that the earnings process of insurance companies is a compound Poisson process modulated by the phase process of MAPs (Markov arrival process). The observation and dividend of the earnings process of insurance companies occur on the jump point of MAP. The goal is to maximize the total expected discounted dividends. It is proved that the optimal dividend strategy is band strategy. The effects of economic state and dividend opportunity on value function and dividend strategy are analyzed.
【作者单位】： 湖南师范大学数学与计算机学院高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室;
【基金】：国家自然科学基金(11401204,11171101)资助~~
【分类号】：F840.4;O224
【正文快照】： 1引言保险风险模型中的分红策略最早由De FinettiW引入,之后分红问题的讨论成为风险理论的经典问题,参见文献[2-5].在已有的研究中,保险公司对资产的观测都是连续进行的,而分红通常假定为一常数的分红率,这些在现实中都是无法实现的,无论是资产核算还是保险公司分红通常是发生

【相似文献】

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1 罗远诠;关于最佳控制贝尔曼方程解的连续可微性[J];数学研究与评论;1986年03期

2 ;[J];;年期

，

本文编号：1398513