保单持有人退保行为对变额年金利益保证风险对冲的影响研究

发布时间：2018-01-13 02:08

本文关键词：保单持有人退保行为对变额年金利益保证风险对冲的影响研究　出处：《财经理论与实践》2015年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：给出保单持有人退保行为影响下的变额年金定价模型和对冲模型,当保单持有人分别采取无退保、固定退保和动态退保三种行为策略时,基于包含最低身故利益保证、最低满期利益保证和最低提取利益保证的三种不同的变额年金,运用蒙特卡罗模拟测试出保单持有人采取不同的退保策略对不同利益保证的变额年金风险对冲有着显著的不同影响。
[Abstract]:The variable annuity pricing model and hedging model are given under the influence of policy holder's reinsurance behavior. When the policy holder adopts three behavior strategies: no withdrawal policy, fixed return policy and dynamic return policy. Based on three different variable amount annuities including minimum death benefit guarantee, minimum interest guarantee and minimum interest guarantee. Monte Carlo simulation is used to test that different policy holders have different effects on the risk hedging of variable annuity with different interest guarantees.
【作者单位】：湖南大学金融与统计学院;
【基金】：湖南省社科基金项目(13YBA088)
【分类号】：F840.3;D922.284
【正文快照】： 一、引言2011年5月,中国保监会先后发布了《关于开展变额年金保险试点的通知》和《变额年金保险管理暂行办法》,并正式在北京、上海、广州、深圳、厦门五市启动变额年金保险的试点工作。变额年金种类复杂,技术性强,对资本市场的要求非常高,若经营不善,可能会使保险公司蒙受重

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