一类稀疏风险模型的Gerber-Shiu函数和最优红利策略

发布时间：2018-01-20 13:14

  本文关键词： 常数红利边界策略 稀疏过程 总红利现值 期望折现罚金函数 最优红利策略.　出处：《应用概率统计》2014年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文研究常数红利边界策略下的风险模型,其中保险公司的保费收入为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保费收入过程的p-稀疏过程.得到了直至破产时总红利现值的期望和模型的期望折现罚金函数所满足的积分方程及边界条件,并在索赔额及保费额均服从指数分布的情况下,得到了直至破产时总红利现值的期望和破产时的Laplace变换的具体表达式,以及使得直至破产时的总红利现值与赤字现值之差的期望值最大化的最优红利界.
[Abstract]:In this paper, we study the risk model under the constant dividend boundary strategy, in which the premium income of the insurance company is a compound Poisson process. The claim counting process is the p- sparse process of the premium income process. The integral equation and boundary conditions of the expected present value of the total dividend and the expected discounted penalty function of the model are obtained. The expectation of the present value of the total dividend and the expression of the Laplace transformation at the time of bankruptcy are obtained under the condition that both the claim amount and the premium amount are obtained from the exponential distribution. And the optimal dividend bound which maximizes the expected value of the difference between the present value of the total dividend and the present value of the deficit until bankruptcy.
【作者单位】： 红河学院数学学院;云南大学数学与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(11301160) 云南省科技厅自然科学基金项目(2013FZ116) 云南省教育厅科研基金项目(2011C121)资助
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： §1.引言风险理论不仅是当前保险业、精算界研究的重要课题,而且也是数学学科的一个重要分支,其主要研究和处理保险实务中的随机风险模型,并从定量的角度分析保险公司经营的安全性.破产理论作为其中一个核心课题,在风险理论的研究中有着举足轻重的地位,而红利问题是此课题中非

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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3 杨善朝,马，

本文编号：1448318