偿二代下保险公司银行交易对手信用风险研究

发布时间：2018-01-30 06:23

本文关键词： 偿二代商业银行信用风险 KMV模型　出处：《保险研究》2016年08期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：2016年1月1日,我国保险业开始实施"偿二代",其第8号信用风险监管规则对包括商业银行在内的保险公司交易对手的信用风险进行了最低资本设定,规则的核心是针对不同类别的交易对手设定不同的基础因子。本文希望检验不同类别商业银行的信用风险差异是否足够大,以至使保险公司最低资本要求的基础因子需要不同。为此,本文首先利用KMV模型计算了反映不同类型上市商业银行信用风险大小的违约距离,将计算结果与第8号监管规则中的规定进行对比,之后再结合对我国银行监管财务指标体系的分析进一步加强了结论:按照国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行进行分类,并赋值不同基础因子的信用风险最低资本计算方法值得商榷。
[Abstract]:In January 1st 2016, China's insurance industry began to implement the "second generation", its No. 8 credit risk supervision rules, including commercial banks, including the credit risk of counterparties of insurance companies to set the minimum capital. The core of the rules is to set different basic factors for different types of counterparties. Therefore, this paper uses KMV model to calculate the default distance which reflects the credit risk of different types of listed commercial banks. The calculation results are compared with the provisions of the No. 8 supervision rule, and then combined with the analysis of the financial index system of banking supervision in China, further strengthen the conclusion: according to the state-owned commercial banks, joint-stock commercial banks. The method of calculating the minimum capital of credit risk of city commercial banks with different basic factors is debatable.
【作者单位】：中央财经大学保险学院中国精算研究院;中国铁路财产保险自保有限公司;
【分类号】：F842
【正文快照】： _'引言2012年起,中国保监会开始第二代偿付能力监管制度体系(以下简称“偿二代”)的建设工作,之后颁布了《保险公司偿付能力监管规则(第1号?第17号)》,并完成了一年的试运行过渡期,2016年1月1日开始正式实施偿二代监管规则。本文研究的对象是偿二代中三大可量化风险之一的信用

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