GlueVaR失真风险度量下的最优再保险（英文）

发布时间：2018-02-13 09:48

  本文关键词： 最优再保险 Glue风险价值 失真风险度量 转移损失函数　出处：《应用概率统计》2017年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题.假设保险标的的损失为X,保险人为分散风险签订了以索赔总额为计算基础的分保合同.按合同,分保人承担的风险为f(X),保险人承担剩下的风险X-f(X).此外基于期望保费原则,保险人需支付分保人再保险费(1+ρ)E[f(X)](其中ρ为安全负载系数).采用文献[2]中的技术方法,我们得出此时最优转移损失函数是一类增凸函数.从而可知最优再保险策略为停止损失再保险.
[Abstract]:Inspired by the literature [1] and the literature [2], this paper, from the perspective of the insurer, This paper studies the optimal reinsurance problem under the GlueVaR distortion risk measurement. Assuming the loss of the insured subject matter is X, the insurer signs a reinsurance contract based on the total claim amount for the scattered risk. In addition, based on the principle of expected premium, the insurer is required to pay the reinsurance premium of 1 蟻 E [FX] (where 蟻 is the safety load factor, where 蟻 is the safe load factor). The technical method in [2] is adopted. We obtain that the optimal transfer loss function is a kind of increasing convex function and that the optimal reinsurance strategy is stop loss reinsurance.
【作者单位】： 新疆财经大学应用数学学院;厦门大学数学科学学院;广州大学经济与统计学院;
【基金】：supported in part by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11401498;11601097) the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China(Grant No.20720140525)
【分类号】：F224;F840

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 王洪礼;李胜朋;李栋;;风险投资中风险度量研究[J];科学管理研究;2005年06期

2 孙健;安实;王岩;王健;;离散过程风险度量属性研究[J];辽宁工程技术大学学报;2006年S1期

3 张维;;风险度量的主要模型及其评述[J];南京审计学院学报;2008年03期

4 徐源;;浅议财务风险度量技术[J];中国证券期货;2012年01期

5 唐湘晋,李楚霖;关于风险度量:期望亏空、最坏条件期望和尾部条件期望的等价定理[J];工程数学学报;2003年06期

6 杨华辉;;上市公司绩效及风险度量[J];经济管理;2006年04期

7 文平;;基于一种新的风险度量的保费计算方法[J];统计与决策;2007年21期

8 周小英;王宁建;;风险度量模式评析[J];财会通讯;2009年26期

9 刘军;柳福祥;;拉普拉斯随机序及其在保险风险度量中的应用[J];系统工程;2009年12期

10 张婧;王磊彬;;关于风险度量模式的评析[J];长春工程学院学报(社会科学版);2010年03期

相关会议论文 前5条

1 李红权;马超群;;风险度向量方法及其实证研究[A];管理科学与系统科学研究新进展——第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2005年

2 许文坤;张卫国;陆文可;;基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

3 刘向丽;常云博;;中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率的方法研究[A];中国系统工程学会第十八届学术年会论文集——A10系统工程方法在金融、投资、保险业等领域的研究[C];2014年

4 滕帆;;中国非寿险业现金流量风险度量:基于ES和NRR的估计[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年

5 刘子兰;严明;;全国社会保障基金投资风险管理研究[A];风险管理与经济安全：金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·2006[C];2006年

相关博士学位论文 前10条

1 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年

2 荀立;Haezendonck-Goovaerts风险度量研究[D];吉林大学;2012年

3 李萍;标准化风险度量下的投资决策与合同履约激励对策[D];华中科技大学;2005年

4 李徐;流动性风险与市场风险的集成风险度量研究[D];复旦大学;2008年

5 谢非;不确定条件下的企业国际贸易汇率风险度量与规避研究[D];重庆大学;2009年

6 白山;保费的非线性风险度量[D];山东大学;2005年

7 王晨;我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究[D];吉林大学;2010年

8 陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年

9 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年

10 王维;商业银行整合风险度量研究[D];华中科技大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 贾佳;失真风险度量[D];中国科学技术大学;2009年

2 郭丽;稳定分布下基于不同风险度量的投资组合研究[D];郑州大学;2015年

3 姜智慧;基于含跳-Vasicek模型的VaR风险度量及其敏感性分析[D];南京理工大学;2015年

4 许潇文;基于汇率—利率联动性的汇率市场风险度量研究[D];北京化工大学;2015年

5 林雪勤;中国股市市场的风险度量[D];安徽师范大学;2015年

6 刘雷;两类熵风险度量的估计及渐近行为的研究[D];扬州大学;2015年

7 吴苹;新风险度量下的最优再保险问题[D];华东师范大学;2016年

8 尹洁;基于惩罚函数表示的风险度量与g-期望的研究[D];山东大学;2016年

9 刘伟;基于不同风险度量下的投资组合模型研究[D];广西大学;2016年

10 王守振;关于扭曲风险度量的性质分析[D];曲阜师范大学;2016年

，

本文编号：1507873