基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界

发布时间：2018-02-15 00:38

  本文关键词： IBNR准备金 广义线性模型 同单调 随机界　出处：《数学的实践与认识》2015年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在对IBNR准备金估计的随机模型存在的不足进行分析的基础上,对采用二阶段广义线性模型得到的各单元IBNR准备金估计和的分布问题进行讨论.在考虑折现因子的基础上,采用同单调理论,得到各单元准备金估计的和在凸序意义下的随机界,并通过一个实例对所述方法进行验证.
[Abstract]:Based on the analysis of the shortcomings of the stochastic model of IBNR reserve estimation, the distribution problem of the estimated sum of IBNR reserves for each unit obtained by using the two-stage generalized linear model is discussed. By using the same monotone theory, the random bounds of the estimated sum of reserve reserves in convex order are obtained, and the method is verified by an example.
【作者单位】： 天津商业大学理学院;天津财经大学统计系;
【基金】：国家自然科学基金(71371138,71171139) 全国统计科学研究计划项目(2012LY107) 天津市高等学校科技发展基金计划项目(20121004)
【分类号】：F840.31;F224

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本文编号：1512010