Hamilton-Jacobi-Bellman方程下的最优再保险和最优投资

发布时间：2018-03-17 18:43

  本文选题：Hamilton-Jacobi-Bellman方程　切入点：指数效用　出处：《河南师范大学学报(自然科学版)》2013年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：从保险公司的角度出发,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,基于Hamilton-Jacobi-Bellman理论,给出了使得盈余终值的期望指数效用最大化的比例再保险函数的最优比例,及其各个风险市场的最优投资比例.
[Abstract]:From the point of view of the insurance company, under the assumption that the price of the investment fund moves from the geometric Brownian motion with drift, based on the Hamilton-Jacobi-Bellman theory, the optimal proportion of the proportional reinsurance function is given to maximize the expected exponential utility of the end value of the surplus. And the optimal investment ratio of each risk market.
【作者单位】： 许昌学院计算机科学与技术学院;
【基金】：河南省基础与前沿技术研究计划项目(132300410323)
【分类号】：F840;O211.6

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 赵守娟;杨青龙;庄乐森;;保险公司的最优投资与一般再保险策略[J];数学杂志;2012年04期

【二级参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 陈红燕;刘伟;胡亦钧;;一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率[J];数学杂志;2009年02期

2 翁小勇;杨娟;;随机利率及保费的离散风险模型中的破产问题[J];数学杂志;2009年03期

3 赵守娟;马聪变;;保险公司的一般再保险策略[J];数学杂志;2010年04期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 林祥;杨鹏;;扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响[J];经济数学;2010年01期

2 罗琰;杨招军;;保险公司最优投资及再保险策略[J];财经理论与实践;2009年03期

3 梁志彬;;跳扩散风险过程的最优投资和比例再保险:期望值保费原理(英文)[J];南京师大学报(自然科学版);2009年01期

4 周庆健,张魁元,吴建民;线性加指数效用函数的组合投资研究[J];应用数学;2004年S2期

5 张璞,薛红,王青;具有指数效用函数的组合投资研究[J];西北纺织工学院学报;1999年04期

6 梁志彬;;跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险[J];数学学报;2008年06期

7 曾燕;李仲飞;;线性约束下保险公司的最优投资策略[J];运筹学学报;2010年02期

8 姜树元,姜青舫;消费者效用测度与产业需求函数[J];中国管理科学;2004年06期

9 邹战勇;;关于Hamilton-Jacobi-Bellman方程的一种新的多重网格法[J];数值计算与计算机应用;2010年03期

10 赵秀菊;;熵理论在比例再保险中的应用[J];襄樊学院学报;2007年02期

相关会议论文 前4条

1 熊福生;;最优再保险分析[A];金融危机：监管与发展——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2009[C];2009年

2 刘树人;;基于指数效用函数的最优投资组合分析[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年

3 崔玉泉;施乐军;;证券组合的最优投资决策[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年

4 毛二万;;不完全市场中的定价、风险度量与套期保值[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年

相关博士学位论文 前10条

1 肖晴初;EUT与最优再保险：基于整体市场的研究[D];中南大学;2010年

2 黄宗媛;一类反射倒向随机微分方程解的性质及相应的偏微分方程[D];山东大学;2008年

3 徐林;具有随机投资收益的风险模型下若干破产问题的研究[D];华东师范大学;2008年

4 柏立华;随机控制理论在金融和保险中的应用[D];南开大学;2009年

5 赵锦艳;随机过程和随机控制在风险理论中的几点应用[D];中南大学;2010年

6 刘伟;保险风险模型的最优控制问题研究[D];武汉大学;2010年

7 李岩;经典风险模型中最优分红与注资及最优再保险策略的研究[D];中南大学;2009年

8 赵慧;不完全市场中基于不同风险模型的保险人最优投资问题研究[D];天津大学;2011年

9 危佳钦;马尔科夫机制转换模型下的最优分红策略[D];华东师范大学;2011年

10 温利民;风险保费的信度估计及其统计推断[D];华东师范大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 吴琳琳;几种比例再保险模型的研究[D];燕山大学;2012年

2 张瑞芳;基于比例再保险和线性分红策略下风险模型的分析[D];兰州理工大学;2011年

3 李艳方;跳—扩散风险模型的最优投资和再保险策略[D];中南大学;2009年

4 郑林琳;VaR、CTE风险度量下比例再保险最优自留比例[D];大连理工大学;2008年

5 冯淑菊;Hamilton-Jacobi-Bellman方程的区域分解法[D];湖南大学;2008年

6 袁丽丽;比例再保险在VaR和CTE下的最优自留比例[D];大连理工大学;2009年

7 龚丽丽;一般带跳模型中[D];上海交通大学;2011年

8 陈光华;Hamilton-Jacobi-Bellman方程的数值解[D];湖南大学;2006年

9 蔡栋;带扰动的复合Poisson模型的比例再保险问题[D];河北工业大学;2007年

10 何伟;比例再保险在VaR约束下的最优投资策略[D];清华大学;2008年

，

本文编号：1625998