一类联合两全保险模型的准备金计算方法及风险评估

发布时间：2018-03-20 10:12

  本文选题：随机利率　切入点：准备金　出处：《延边大学》2016年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：寿险精算学作为一门综合性非常强的学科,主要建立在数理统计与概率论的基础上,通过使用微积分等数学方法对人寿保险的寿险分布函数、寿险分布规律、计算保费以及准备金计算等问题进行研究。作为寿险公司为了能稳定健康地发展,需要有合理的偿付能力,而这种偿付能力与责任准备金紧密相连。保险准备金是为确保保险人依约践诺保险赔偿或给付义务,根据相关法律法规或特定业务及政策须要,从保费收入或盈余中提取出来的与其承担的保险责任相吻合的一定数量的基金。保险公司的计提责任准备金是确保保险人合法利益不受损害的重要保障,同时也被保险公司作为一项重要的负债,直接对保险公司的净资产和资金运用效益产生影响,因此能否适当对保险责任准备金计提,是保险公司核算的重要内容之一本学位论文进一步归纳和总结随机利率模型下的由终身寿险、养老保险和储蓄还本组成的可调整保险金额的家庭型联合保险双随机模型,并在此基础上讨论了此类模型的净准备金的计算方式,得出对应计算公式,并基于实证分析探讨此类保险的风险评估问题。与此同时,对利息力累计函数中的参数估计,以及参数的不同取值对准备金计算的影响等问题也作进一步探讨,这将对随机利率下研究责任准备金计算问题具有一定的参考价值。
[Abstract]:Life insurance actuarial science, as a highly comprehensive discipline, is mainly based on mathematical statistics and probability theory. By using calculus and other mathematical methods, the life insurance distribution function and distribution law of life insurance are studied. As a life insurance company, in order to develop steadily and healthily, it is necessary to have reasonable solvency. And this solvency is closely linked to the liability reserve. The insurance reserve is to ensure that the insurer meets its insurance compensation or payment obligations in accordance with relevant laws, regulations, or specific business and policy requirements, A certain number of funds drawn from premium income or surplus in line with their insurance liabilities. The reserve for liability of an insurance company is an important safeguard to ensure that the insurer's legitimate interests are not harmed. At the same time, it is also regarded as an important liability by insurance companies, which has a direct impact on the net assets and capital utilization benefits of insurance companies. It is one of the important contents of insurance company accounting. This paper further summarizes the double stochastic model of family combined insurance which is composed of life insurance, pension insurance and savings repayment under the stochastic interest rate model. On this basis, the calculation method of net reserve of this kind of model is discussed, the corresponding calculation formula is obtained, and the risk assessment problem of this kind of insurance is discussed based on the empirical analysis. At the same time, the parameter estimation in the cumulative function of interest force is given. The effects of different values of parameters on the calculation of reserves are also discussed further, which will be of some reference value to the study of the calculation of liability reserves under random interest rates.
【学位授予单位】：延边大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F840.4;F840.62

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本文编号：1638625