一类带投资和副索赔的二维时依风险模型破产概率的渐近估计

发布时间：2018-03-24 12:40

  本文选题：二维风险模型　切入点：投资回报　出处：《高校应用数学学报A辑》2017年03期

【摘要】：考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依结构的条件下,对该二维风险模型盈余过程的有限时破产概率进行渐近估计.
[Abstract]:Consider a two-dimensional risk model in which two insurance companies share all claims, and each (master) claim gives rise to a side claim, assuming that both insurers invest their assets in the financial market. Under the condition that the claim distribution belongs to C family and the claim amount has some dependent structure with the time of arrival of the claim, the finite ruin probability of the two dimensional risk model surplus process is estimated asymptotically.
【作者单位】： 浙江工商大学统计与数学学院;
【基金】：浙江省自然科学基金(LY17A010004) 教育部人文社会科学研究青年基金(17YJC910002) 浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学) 国家自然科学基金(11301481;11371321)
【分类号】：F840.31;O211.67

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本文编号：1658331