再保险精算模型风险评估——基于相依关系的实证研究

发布时间：2018-03-26 20:18

  本文选题：极值copula　切入点：重现期　出处：《保险研究》2017年06期

【摘要】：本文利用极值copula描述承保业务损失之间的相依关系并以此构建再保险精算风险模型。考虑在不同门限值下如何确定两类极端事件的重现期以及在不同免赔额和责任限额下如何厘定超额赔付再保险的保费和线率。重现期、再保险保费和线率这三类风险度量指标都与边际分布和极值copula相关。实证研究表明,风险评估的效果受到相依关系的影响,而传统的独立性假设会导致重现期、再保险保费和线率出现不同程度偏差。
[Abstract]:This paper describes the relationship between copula with the extreme underwriting losses between business and build reinsurance actuarial risk model. Consider how to determine the return period of two kinds of extreme events and in different deductibles and how to determine the limit of liability under the excess of loss reinsurance premiums and line rate in different threshold value. The return period, and the reinsurance premium the line rate of the three risk metrics are related to the marginal distribution and extreme value copula. The empirical study shows that the risk assessment affected the effects of dependence, and the assumption of independence will lead to the traditional reinsurance premium return period, and the line rate appeared different degree of deviation.

【作者单位】： 中南财经政法大学金融学院;复旦大学经济学院;天津理工大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金青年项目(71601186、71401041、71603180) 教育部人文社科基金青年项目(14YJCZH025)的资助
【分类号】：F224;F841.3

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本文编号：1669439